【发布部门】上海期货交易所【实施日期】2003.09.01【效力级别】地方规范性文件

第一章 总则

第一条 为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本细则。

第二条 交易所、会员、投资者必须遵守本细则。

第二章 席位管理

第三条 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。

交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。

第四条 在取得会员资格后，即取得一个场内交易席位。经交易所批准，可以增加交易席位。

第五条 会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

第六条 会员申请增加场内交易席位，须具备以下条件：

（一）经营状况良好且无严重违规记录；

（二） 自申请之日起前三个月成交量连续排名前50位，或从事交易所期货交易的单量较多；

（三）交易所要求应具备的其他条件。

第七条 会员申请增加场内交易席位应填写《上海期货交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货经纪业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。

第八条 增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员须与交易所签订协议书，协议期限为一年，使用费按年收取，每年为2万元。

第九条 协议签署后，会员须在10个工作日内到交易所办理有关入场手续。无故逾期的，视同放弃。

第十条 如协议尚未到期，会员提出申请终止使用增加席位，经交易所批准后可提前解除协议。

第十一条 如会员丧失交易所会员资格，则其拥有的交易席位全部终止使用。

第十二条 有下列情况之一的，交易所可强制撤销会员增加的交易席位：

（一）管理混乱、有严重违规行为或经查实已不符合条件的；

（二）私下转包、转租或转让交易席位的。

第十三条 会员终止使用场内交易席位后，使用费不予返还。

第十四条 由于计算机终端、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易时，交易所应暂停交易，直至故障消除为止。

第三章 交易大厅管理

第十五条 交易大厅是集中交易期货合约的场所，出入交易大厅的人员为：经交易所登记批准的出市代表、交易所场务管理人员、交易所特许人员。

第十六条 出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员，其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责。

第十七条 出市代表必须具备下列条件：

（一）年满十八周岁，具有完全民事行为能力；

（二）经交易所专业培训并取得合格证书；

（三）品行端正，有良好的职业道德；

（四）没有刑事处罚记录。

第十八条 办理出市代表证件须提供会员法人委托书原件、出市代表申请表（加盖单位公章）、出市代表资格证、身份证、学历证等材料。

第十九条 每个交易席位限两名出市代表进场，特殊情况须经交易所批准。

第二十条 出市代表可在每个交易日开市前30分钟内进入交易大厅做开市准备；出市代表在交易时间内不得随意出入交易大厅，特殊情况须经场务管理人员批准；收市后出市代表须在30分钟内离开交易大厅。

第二十一条 出市代表须佩带有效证件、着指定的专用服装出入交易大厅。

第二十二条 出市代表应爱护交易大厅内的各种设施，严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作，损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚。

第二十三条 出市代表携带交易设备进出交易大厅须经交易所批准。

第二十四条 出市代表应服从交易所场务管理人员的管理。

第二十五条 出市代表应将交易所文件、通知、公告等材料及时送交所在会员。

第二十六条 会员应妥善管理交易密码。因交易密码泄露造成的后果由会员承担。

第二十七条 出市代表不得有下列行为：

（一）无故迟到或早退；

（二）携带器械、各种食品进入交易大厅；

（三）行为举止不文明，损害、破坏交易设施，影响交易大厅内的卫生环境；

（四）在交易大厅内未按要求着装；

（五）未按正常程序操作交易系统；

（六） 在交易期间随意走动、互串交易席位、大声喧哗、打闹、玩游戏机等影响交易秩序；

（七）影响其他席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作；

（八）借用、盗用其他会员的电话或交易终端；

（九）未经许可在交易大厅拍照、录像；

（十）伪造、转借出市代表证；

（十一）其他影响交易所声誉、交易大厅内正常秩序的行为。

第二十八条 会员辞退、更换出市代表或出市代表离开原会员，须及时到交易所办理撤销委托手续，并交还出市代表证。会员如未能及时收回出市代表证，应通知交易所有关部门，得到回执后，即可免除会员责任。因未及时办理撤销手续或退回出市代表证所造成的后果，由会员承担。

第二十九条 除会员合并、分立、破产以及经原会员同意外，被撤销出市代表授权的人员，交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。

第四章 远程交易

第三十条 远程交易是指会员在其营业场所、通过同交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所集中竞价交易的一种交易方式。

第三十一条 远程交易席位的权利和义务与场内交易席位等同。

第三十二条 远程交易席位按终端装置数量分为两种形式：

（一）单机式，即一个远程交易席位只配置一台终端；

（二）网络式，即一个远程交易席位通过服务器连接多台终端。

第三十三条 会员申请开设单机式远程交易席位，应具备下列条件：

（一）经营状况良好，无严重违规违约记录；

（二）拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求；

（三）配备有一定数量的计算机、通讯专业技术人员；

（四）有健全的规章制度和远程交易管理办法；

（五）交易量和资金量达到交易所要求的规模。

第三十四条 会员申请开设网络式远程交易席位，除须具备前条所列条件之外，还应具备下列条件：

（一）具有期货经纪业务资格；

（二） 具有双机备份的计算机系统和通讯系统（包括通讯线路）以及其他必需的相关设施。

第三十五条 会员申请远程交易席位，须向交易所提交下列材料：

（一）近两年期货交易基本情况；

（二）开设远程交易席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告；

（三） 机构、人员现状及拟负责远程交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业等基本情况；

（四）远程交易管理的业务制度（包括数据安全管理制度）；

（五）计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；

（六）交易所要求提供的其他材料。

第三十六条 交易所应自收到会员提交的申请报告和有关材料之日起一个月内，对申请报告作出书面批复。

第三十七条 会员在收到交易所同意其进行远程交易的批复后一周内，须与交易所签订远程交易协议书。无故逾期的，视同放弃。

第三十八条 会员远程交易设施安装和系统调试完成之后，由交易所组织整体测试和模拟运作。达到标准要求和符合开通条件的，方可投入使用，启用起始日期由交易所通知会员。

第三十九条 会员未经允许不得擅自将单机式交易席位改造成网络式交易席位。

第四十条 开通远程交易的会员，其场内交易席位作为备用通道继续保留。在交易时间内，会员远程交易席位不能正常使用时，会员应通过场内交易席位进行交易。

会员如不委派出市代表进场，远程交易席位不能正常使用时，后果自负。

第四十一条 会员必须加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护。主要设施需要更换或作技术调整时，必须事先征得交易所的同意。远程交易席位迁移出原登记备案地，须事先报交易所审批。交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。

第四十二条 有下列情况之一的，远程交易席位予以撤销：

（一）会员提出撤销申请，经交易所核准的；

（二）私下转包、转租或转让席位的；

（三）管理混乱，或有严重违规行为，或经查实已不符合开设条件的；

（四）利用远程交易系统窃密或破坏交易系统的；

（五）所属会员丧失会员资格的。

第五章 价 格

第四十三条 交易所应及时发布以下与交易有关的信息：

（一）开盘价。开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。

（二）收盘价。收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

（三）最高价。最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

（四）最低价。最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

（五）最新价。最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的最新成交价格。

（六） 涨跌。涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

（七）最高买价。最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

（八）最低卖价。最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

（九） 申买量。申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

（十） 申卖量。申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。

（十一） 结算价。结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。

（十二）成交量。成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

（十三）持仓量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

第四十四条 交易指令分限价指令和取消指令。

限价指令每次最大下单数量为500手。交易指令每次最小下单量为1手。

交易指令的报价只能在价格波动限制之内。

第四十五条 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开盘价。

集合竞价未产生成交价格的， 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价按照《上海期货交易所交易规则》第六十条的规定确定，此时前一成交价为上一交易日收盘价。

交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。

第四十六条 集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。

第四十七条 开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

第四十八条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板额的依据。

第四十九条 新上市合约挂盘当日涨跌停板为正常涨跌停板的二倍（交易保证金维持合约规定比例），如有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板；如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板和保证金。如三个交易日无成交，交易所可对挂盘基准价作适当调整。

对曾经有成交而目前无持仓的合约，交易所可以公布新的基准价。

第六章 交易编码

第五十条 交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员按照本细则编制的进行期货交易的专用代码。

第五十一条 交易编码分非经纪会员交易编码和投资者交易编码。交易编码由会员号和投资者号两部分组成。

第五十二条 投资者交易编码有十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是投资者号。如投资者交易编码为000100001535，会员号为0001，投资者号为00001535。出市代表在输入交易指令时只输入投资者号1535即可。

第五十三条 非经纪会员交易编码和投资者交易编码位数相同，但后八位是其会员号。如非经纪会员的会员号为120，其非经纪会员交易编码是012000000120，出市代表在输入交易指令时只输入会员号120即可。

第五十四条 非经纪会员交易编码与投资者交易编码互不占用，001至1000号预留给非经纪会员，投资者号从1001号开始编制。

第五十五条 一个投资者在交易所内只能有一个投资者号，但可以在不同的经纪会员开户。其交易编码只能是会员号不同，而投资者号必须相同。

第五十六条 经纪会员可以通过交易所会员服务系统查询需要开户的投资者是否已有本交易所的投资者号，若已有投资者号则以原投资者号录入；若没有则由经纪会员按交易所的编码方法编制投资者交易编码，但必须查询该投资者号是否已被其他投资者占用，已占用的投资者号不能使用，需要重新编码。

第五十七条 经纪会员必须按会员服务系统中关于投资者录入的提示输入投资者资料，不得跳栏或漏输。

第五十八条 经纪会员在会员服务系统中录入投资者资料后，须将该投资者资料传真于交易所交易部备案，交易部在收到投资者资料后，即开通该投资者在交易系统中的交易。

第五十九条 投资者备案资料包括：个人投资者为《个人投资者开户登记表》（见附件一）和本人身份证复印件；单位投资者为《单位投资者开户登记表》（见附件二）和营业执照复印件。

第六十条 有下列情况之一的， 投资者交易编码予以注销：

（一）投资者备案资料不真实的；

（二）未按交易所要求延迟申报投资者备案资料的；

（三）经纪会员申请注销的。

第六十一条 投资者提供虚假的开户资料或经纪会员协助投资者使用虚假资料开户的，交易所责令经纪会员限期平仓，平仓后取消该投资者交易编码，同时按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。

第七章 信息管理

第六十二条 交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情、各种期货交易数据统计资料、交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息。

第六十三条 期货交易信息所有权属交易所，由交易所统一管理和发布。未经交易所许可，任何机构和个人不得将之用于商业用途。

第六十四条 交易所按即时、每日、每周、每月、每年向会员、投资者和社会公众提供期货交易信息。

第六十五条 即时行情是指在交易时间内，与交易活动同步发布的交易行情信息（见附件三）。

信息内容主要有：

商品名称、交割月份、最新价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、申买价、申卖价、申买量、申卖量、每笔成交量、结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、前结算价。

第六十六条 每日期货交易信息发布是指在每个交易日结束后发布的有关当日期货交易信息。

信息内容主要有：

（一） 每日行情（见附件四）：商品名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额。

（二）活跃月份前20名会员的成交量、买卖持仓量及套期保值持仓量。

第六十七条 每周期货交易信息发布是指在每周最后一个交易日结束后发布的期货交易信息。

信息内容主要有：

（一） 每周行情（见附件五）：商品名称、交割月份、周开盘价、最高价、最低价、周收盘价、涨跌（周末收盘价与上周末结算价之差）、持仓量、持仓量变化（本周末持仓量与上周末持仓量之差）、周末结算价、成交量、成交额。

（二） 各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量，已申请交割数量及本周进出库数量、可供期货交割使用仓库容量等情况。

（三）最后交割日后的第一个周五发布交割配对结果和实物交割量。

第六十八条 每月期货交易信息发布是指在每月最后一个交易日结束后交易所发布的期货交易信息。

信息内容主要有：

（一） 每月行情（见附件六）：商品名称、交割月份、月开盘价、最高价、最低价、月末收盘价、涨跌（月末收盘价与上月末结算价之差）、持仓量、持仓量变化（本月末持仓量与上月末持仓量之差）、月末结算价、成交量、成交额。

（二） 各指定交割仓库经交易所核定的可用于期货交割的库容量和已占用库容量及标准仓单量。

第六十九条 每年期货交易信息发布按照中国证监会有关规定执行。

第七十条 交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席位，并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息商对社会公众发布。

第七十一条 交易所应当建立同步报价和即时成交回报系统。

第七十二条 交易所、会员对不宜公开的交易资料、资金情况等信息有保密义务。

交易所在经批准的情况下，可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。

第七十三条 因信息经营机构或公众媒体转发即时交易行情信息发生故障，影响会员或投资者正常交易的，交易所不承担责任。

第七十四条 会员、信息经营机构和公众媒体以及个人，均不得发布虚假的或带有误导性质的信息。

第八章 附则

第七十五条 违反本细则规定的，交易所按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第七十六条 本细则解释权属于上海期货交易所。

第七十七条 本细则自2003年9月1日起实施。

附件一：个人投资者开户登记表

会员名称：会员号：

个人开户申请（申请人填写）

姓　名

性别

年龄

职业

联系电话

联系地址

邮编

身份证号码

指令下单人姓名及身份证号码

资金调拨人姓名及 身份证号码

是否有能力承担风险

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性 　 申请人签字：　　　　　　　　　 年　　月　　日

同意开户记录（会员填写）

投 资 者 交易编码

上海期货 交 易 所

郑州商品 交 易 所

大连商品 交 易 所

审批意见： 　 会员盖章：　　　　　负责人签字：　　　　　　　年　　月　　日

第一联：申请人留存　　　 第二联：会员留存　　　　第三联：交易所留存

附件二：单位投资者开户登记表

会员名称： 会员号：

单位开户申请（申请单位填写）

单位名称

单位性质

经营范围

注册资本

营业执照号码

税务登记号

单位地址

邮政编码

法定代表人

联系电话

开户授权人

姓　　名

性　别

年　　龄

联系地址

邮政编码

身份证号码

联系电话

是否有法定代表人的书面授权书

本单位保证所提供资料是真实的 　 申请单位盖章：　　　　法定代表人签字：　　　　　　年　 月　 日

同意开户记录（会员填写）

投 资 者 交易编码

上海期货 交 易 所

郑州商品 交 易 所

大连商品 交 易 所

审批意见： 　 　　　　　　　　　　　会员盖章：　　　负责人签字：　年　　月　　日

第一联：申请人留存　　　 第二联：会员留存　　　　　第三联：交易所留存