【发布部门】上海期货交易所【发布日期】2013.09.25【实施日期】2013.09.26【效力级别】地方规范性文件

第一章 总则

第一条 为规范上海期货交易所（以下简称交易所）期货保证金存管业务，确保期货保证金存管安全和期货交易的平稳运行，根据相关法律法规、监督管理机构有关规定及交易所规则，制定本办法。

第二条 交易所本着服务期货市场发展的宗旨，根据审慎原则指定期货保证金存管银行（以下简称存管银行），并按本办法规定，切实履行对存管银行的指定、监督工作，确保存管银行依法开展期货保证金存管业务。

第三条 存管银行应当遵守法律、行政法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律监管。

第二章 资格申请

第四条 申请指定存管银行应当具备下列条件：

（一）中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人；

（二）注册资本达到100亿元人民币；总资产在15000亿元人民币以上，净资产在1000亿元人民币以上，最近3个会计年度连续盈利；

（三）符合中国银行业监督管理机构规定的对银行业金融机构资本充足率、流动性、资产负债比例等规定；

（四）分支机构在600个以上，且在交易所所在地设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构；

（五）具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制制度；

（六）设有专门机构或部门负责期货保证金存管业务；

（七）具有健全的期货保证金管理制度，制定期货资金结算业务的内部管理制度、操作流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；

（八）具有开展期货保证金存管业务和配合期货保证金安全存管监控所需的设施和技术水平，最近3年高效稳定的异地资金划拨系统，覆盖全国范围的行内实时汇划系统，以及服务良好的全国集中式银期转账系统；

（九）交易所指定的期货保证金存管网点人员中，至少3名已取得期货从业资格，且结算专柜人员必须取得期货从业资格，其中管理人员还应当具有5年以上银行业金融机构从业经验；

（十）最近3年内无重大违法违规行为，且系统运行稳定，未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚；

（十一）无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务；

（十二）交易所规定的其他条件。

申请从事与境外特殊参与者等相关业务的期货保证金存管银行，具体条件由交易所另行规定。

第五条 申请成为指定存管银行应当提交以下预审材料并加盖公章：

（一）期货保证金存管银行资格申请表（申请表格式见附件1）、申请报告、可行性报告及业务计划书；

（二）分支机构、营业网点以及开展期货保证金存管业务所需设施的情况说明；

（三）期货保证金存管管理制度、内部管理制度以及相关的应急处理预案；

（四）期货保证金存管业务部门的岗位设置和职责规定，及该业务部门负责人和业务人员名单、履历；

（五）遵守期货保证金安全存管监控有关规定的承诺书；

（六）最新年检的《企业法人营业执照》复印件；

（七）《金融许可证》复印件；

（八）最近3年的审计报告以及内部控制评价报告；

（九）企业法人的授权书（授权书格式见附件2）及经办人员的身份证明文件；

（十）交易所要求提供的其他文件。

第六条 银行业金融机构申请并通过交易所对其存管银行资格预审后，应当按照交易所及中国期货保证金监控中心（以下简称监控中心）的要求通过相关业务、技术、通讯设备等方面的测试，并向交易所提供下列材料：

（一）监控中心出具的关于通过期货保证金安全存管监控数据报送测试的书面证明材料；

（二）与期货公司（或其他期货市场参与者）进行全国集中式银期转账系统测试情况；

（三）交易所指定期货保证金存管分支机构（简称指定网点）营业执照复印件；

（四）交易所要求提供的其他文件。

第七条 交易所批准的存管银行，应当于批准之日起3个工作日内向银行业监管机构报告。

第八条 取得资格的存管银行在开展期货保证金存管业务前，应当与交易所签订《银行业金融机构从事期货保证金存管业务协议》（以下简称业务协议），明确双方各自的权利和义务。

第三章 业务要求

第九条 存管银行应当为从事其期货保证金存管业务的客户提供安全、准确、及时的期货保证金存管、划转服务。

第十条 存管银行应当在开展期货保证金存管业务的地区设置网点。指定网点应当设置在交易所指定距离范围内。网点内应当设置交易所期货结算专柜，为交易所及会员提供专项服务。

第十一条 存管银行应当根据交易所交易和结算时间的变化，相应调整业务办理时间，以满足期货保证金存管业务的需要。

第十二条 存管银行应当凭交易所签发的专用通知书，为会员办理开立、变更或者注销专用资金账户业务。交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理。

第十三条 存管银行应当按照期货保证金安全存管有关规定，通过转账方式办理期货保证金存取业务，对期货保证金实行封闭运行。

第十四条 存管银行应当按照与交易所协商确定的存款利率向交易所支付利息。

第十五条 存管银行应当采取有效措施，减少资金的流动性风险；未经交易所书面同意，不得限制会员出入金。

第十六条 当交易所的资金结算出现流动性等需求时，经交易所申请，存管银行应当给予相应的资金配合，协助化解交易所风险。

第十七条 存管银行不得协助期货公司在保证金上设定担保；不得挪用客户保证金偿还期货公司及交易所债务。

第十八条 存管银行应当拒绝任何其他单位或个人对交易所专用结算账户内资金的冻结、扣划；如有其他单位拟对会员专用资金账户内的资金采取冻结等影响保证金存管业务的措施时，存管银行应当及时通知交易所。

第十九条 存管银行应当遵守交易所发布或修订的与期货保证金存管和结算业务有关的各项业务规则。

第二十条 存管银行应当按照交易所通过期货资金管理系统发送的电子划款指令或书面划款指令办理划款业务：

（一）对于本行系统内账户的资金划拨，存管银行应当保证在收到交易所划款指令后实时将资金汇划至交易所指定的会员专用资金账户；

（二）对于跨行的资金划拨，存管银行应当保证在收到交易所划款指令后立即以最快捷的方式划出款项，并保证该款项即时到达交易所指定的收款账户开户银行。

第二十一条 存管银行应当每日按以下规定与交易所专用结算账户进行账务核对：

（一）每日结算业务结束后根据交易所的需要及时对账；

（二）在营业时间内，交易所可以随时查询在存管银行的专用结算账户的余额及变动情况；存管银行应当实时回送查询结果；

（三）存管银行应当将交易所客户回单联、收付款明细清单等业务凭证在业务发生后当日送达交易所；

（四）存管银行应当按交易所的要求提供专用结算账户的对账单。

第二十二条 mn存管银行应当按照期货保证金安全存管监控的规定，通过网络专线在规定时间内向监控中心报送在该行开设的全部期货保证金账户前一交易日的账户余额、变动明细等相关信息。

第二十三条 存管银行应当按交易所监管要求，向交易所提供会员专用资金账户的余额及变动情况，实时回送查询结果。

第二十四条 存管银行应当严格按照交易所监管要求，采取有效措施避免资金的流动性风险；为测试保证金存款的安全性，交易所可以随时对存管银行的保证金进行跨行调拨。

第二十五条 存管银行应当积极参加交易所组织的业务培训，并定期组织行内培训，保证业务人员熟练掌握交易所关于期货保证金存管及其他结算业务方面的规则、要求和流程。

第四章 技术要求

第二十六条 存管银行的资金划转系统应当遵循交易所的相关技术接口规范，并通过交易所的验收测试。

第二十七条 存管银行的全国集中式银期转账系统应当能够支持期货公司系统多点接入，满足期货公司银期转账系统灾备和冗余的要求。

第二十八条 存管银行应当申请总行主备数据中心与交易所主备数据中心之间可靠冗余的数据通讯链路，相关网络参数由交易所统一分配。

第二十九条 存管银行应当将资金划转系统纳入银行端技术系统的统一运维管理流程，对资金划转系统、数据链路和软硬件平台进行实时监控。

第三十条 存管银行进行网络维护或系统升级时，有影响到资金划转系统正常使用的，应当提前5个工作日通知交易所技术中心，并提前做好系统测试工作。

第三十一条 存管银行应当积极配合参与交易所组织的应急演练和联合测试。

第三十二条 存管银行应当设立7*24小时的技术应急联系人，应急联系人发生变更时应当及时向交易所技术中心进行报备。

第五章 应急处理

第三十三条 存管银行应当建立完善的《期货保证金存管银行网络与信息安全事件应急预案》，做到职责明确、措施到位、反应快速、处置及时。

第三十四条 存管银行发生可能影响期货资金结算业务的业务操作失误或技术系统故障时，应当立即通知交易所，并积极采取补救措施。

第三十五条 存管银行发现资金划转系统发生故障的，应当立即通知交易所，并积极配合对系统进行检查，以确定原因、排除故障、明确责任。如有必要，可以立即启动应急措施。

第三十六条 存管银行在其发生影响期货保证金存管业务运行稳定和安全的情况下，应当立即启动应急预案，尽快恢复正常运行，并将相关情况报告交易所和监控中心。

第六章 监督管理

第三十七条 存管银行应当在其保证金存管部门岗位设置、职责规定、部门负责人、业务联系人等发生变更时，应当于变更发生之日起3个工作日内书面报告交易所和监控中心。

第三十八条 存管银行在出现影响该行资信状况的重大业务风险或损失时，应当于风险或损失发生之日起3个工作日内向交易所和监控中心报告，并提交该业务风险或损失对该行保证金存管业务的影响分析及应对措施的报告。

第三十九条 存管银行在其实施系统升级改造或实施其他可能影响期货保证金存管业务的措施前，应当提前5个工作日书面通知交易所、监控中心和相关期货公司，做好信息披露和系统测试工作，并制定针对性应急预案，确保期货市场稳定运行。

第四十条 存管银行应当在每一年度结束后1个月内，向交易所和监控中心提交该存管银行期货保证金存管业务经营情况、服务情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况、技术支持情况、风险管理情况、操作失误及技术故障情况等的报告。

第四十一条 交易所对存管银行进行年度检查，检查范围包括资格复核和存管业务开展情况。交易所有权根据需要对存管银行进行不定期检查，存管银行应当予以配合。检查包括现场检查、存管银行自查等。

第四十二条 交易所对存管银行进行年度考评，综合考核其开展期货保证金存管业务的时效性、安全性、准确性和流动性控制，以及系统运维、人员服务、业务运营和风险控制、会员满意度调查等。交易所可以参考年度考评结果统筹安排存管银行的业务及双方合作项目，指导和监督存管银行的保证金存管业务。

第七章 违规处理

第四十三条 存管银行出现以下情形之一的，责令改正，并根据情节轻重，采取警告、通报批评、暂停新增会员的存管业务等措施：

（一）存管银行未履行本办法和《上海期货交易所结算细则》中规定的存管银行义务的；

（二）发生影响或可能影响期货保证金存管业务的情况，存管银行未采取有效措施或措施不力，可能危及期货市场稳健运行，损害交易所会员、客户合法权益的；

（三）未能按照监控中心相关要求报送期货保证金安全存管业务的；

（四）未经交易所书面同意，无故限制会员出入金的；

（五）违反与交易所签订的业务协议或交易所业务规则的；

（六）发生可能影响期货保证金存管业务的操作失误或技术系统故障时，未立即通知交易所的，或未及时采取有效措施处理的；

（七）不符合银行业监督管理机构关于资本充足率、流动性、资产负债比例等指标要求的；

（八）不配合交易所对存管银行进行年检或不定期检查的，或者不按要求提交上年度期货结算业务总结报告或交易所要求提供其他材料的；

（九）存管银行服务质量不高，银期转账系统不稳定的；

（十）交易所认定的其他情况。

第四十四条 存管银行出现以下情况之一的，暂停全部存管业务：

（一）未能采取有效措施，导致交易所专用结算账户内的资金被冻结或扣划的；

（二）协助期货公司在期货保证金账户上设定担保的；

（三）最近1个会计年度发生亏损情况的；

（四）交易所认定的其他情况。

第四十五条 交易所认为存管银行整改有效、重新具备正常开展保证金存管业务能力的，将停止采取第四十三、四十四条规定的风险处置措施，对其存管业务恢复正常管理。

第四十六条 存管银行出现以下情况之一的，交易所可以取消其存管银行资格：

（一）申请终止其存管银行资格；

（二）被依法撤销、解散或宣告破产；

（三）被收购或兼并且丧失法人地位；

（四）不再满足存管银行资格条件；

（五）最近3个会计年度连续发生亏损；

（六）最近1个年度检查结果不合格，且经过规定的整改期后仍不合格；

（七）向交易所提供虚假材料信息；

（八）交易所认为该存管银行存在重大风险隐患；

（九）交易所认定的其他情况。

第四十七条 当交易所决定取消存管银行的期货保证金存管业务时，交易所将提前10个工作日向该存管行发出取消通知，上报中国证监会，并及时在交易所网站上公告。

存管银行资格取消不影响其与交易所已经存在的法律关系，交易所有权依法与该行了结相关业务关系。

第四十八条 被交易所取消资格的存管银行，自取消之日起3年内不得再申请期货保证金存管业务资格。

第八章 附则

第四十九条 除有国家法律、法规规定，对于涉及期货保证金存管业务的任何非公开信息，存管银行不得以任何方式向第三人披露。

第五十条 本办法实施前已开展业务的存管银行，无需重新申请期货保证金存管业务资格。

第五十一条 本办法由交易所负责解释与修订。

第五十二条 本办法自2013年9月26日起实施。