【发布部门】上海黄金交易所【发布日期】2018.08.01【实施日期】2018.08.01【效力级别】地方规范性文件

第一条 为维护交易秩序，防范交易风险，根据《上海黄金交易所交易规则》、《上海黄金交易所风险控制管理办法》的相关规定，制定本细则。

第二条 会员初次开通延期市场权限，需向交易所提出申请。交易所按照《上海黄金交易所风险控制管理办法》的规定，给予会员和客户标准限仓额度。会员可根据业务发展需要申请调整限仓额度，客户可通过其开户的会员向交易所申请调整限仓额度。

第三条 会员申请调整自营席位限仓额度时需提交下述材料：

1、《上海黄金交易所会员持仓限额调整申请（审批）表》（附件1）；

2、《关于申请调整持仓限额的承诺书（会员）》（附件2）；

3、会员营业执照复印件（首次申请或营业执照有变更时提供）。

申请自营席位限仓额度的所有申请材料必须加盖会员业务专用章或公章。

第四条 会员申请调整代理席位限仓额度时需提交下述材料：

1、《上海黄金交易所会员持仓限额调整申请（审批）表》（附件1）；

2、《关于申请调整持仓限额的承诺书（会员）》（附件2）；

3、会员营业执照复印件（首次申请或营业执照有变更时提供）。

申请代理席位限仓额度的所有申请材料必须加盖会员业务专用章或公章。

第五条 客户申请调整限仓额度需要提交如下材料：

1、《上海黄金交易所客户持仓限额调整申请（审批）表》（附件3）；

2、《关于申请调整持仓限额的承诺书（客户）》（附件4）；

3、法人客户营业执照复印件或自然人客户身份证复印件。

法人客户申请调整持仓限额的，申请材料必须加盖公章。个人客户申请调整持仓限额的，申请审批表、承诺书、身份证复印件应由客户亲自签名。

会员应先对客户申请材料进行审核，在《上海黄金交易所客户持仓限额调整申请（审批）表》上填写审批意见，并加盖业务专用章或公章，然后提交给交易所审批。

第六条 交易所可根据实际情况，要求会员补充包括但不限于以下情况的其他材料：

1、上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）；

2、法人客户上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）或自然人客户存款证明；

3、与持仓限额申请业务相关的内部授权书；4、购销合同和相应的增值税发票；

5、会员向个人客户进行相关告知和风险警示的录音录像；

6、交易所认为需要补充的其他材料。

第七条 交易所依据会员席位的交易量、历史持仓、代理客户数、风控水平、经营状况、财务状况等情况，客户的交易量、历史持仓、风险承受能力等情况进行审核，并综合市场风险状况给出审批意见。

第八条 单一会员席位或客户申请的总限仓额度原则上不得超过对应合约当前单边持仓量的一定比例。其中：法人代理席位最大不超过对应合约单边持仓量的25%；商业银行个人代理席位最大不超过对应合约单边持仓量的50%；其他可代理个人业务的会员个人代理席位最大不超过对应合约单边持仓量的25%；一般法人客户限仓额度最大不超过对应合约单边持仓量的10%；个人客户限仓额度最大不超过对应合约单边持仓量的5%。

第九条 在下述任一情况下，交易所可不予审批或暂缓审批会员席位或客户调整限仓额度的申请：

1、当市场持仓水平过高或市场风险较大时；

2、会员席位或客户开户交易时间或上次调增限仓额度后不足1个月的；

3、会员席位或客户近三个月内盘后持仓未达到大户报告标准的（交易活跃、盘中持仓较大的，可另行考虑）；

4、会员席位或客户近三个月内盘后持仓达到大户报告标准，但未按规定提交大户报告的；

5、会员席位或客户近三个月内发生过风险事件或有交易所认定的异常交易行为的；

6、交易所认为会员或客户风险控制能力不足、申请材料不符、理由不充分等其他不予审批的情况。

第十条 会员席位持仓限额结算准备金的调整，适用最低结算准备金的相关规定。

第十一条 提高会员席位限仓额度需增加冻结持仓限额结算准备金的，应先冻结结算准备金，再调整限仓额度。特殊情况下，为保证市场交易连续性，需先调高限仓额度、后补足清算准备金的，会员应向交易所提出书面申请，并在审批后十个工作日内补足结算准备金，到期未补足的交易所将恢复会员限仓额度至审批前的水平。

第十二条 本规定自颁布之日起生效。

附件1：《会员持仓限额调整申请（审批）表》

附件2：《关于申请调整持仓限额的承诺书（会员）》

附件3：《客户持仓限额调整申请（审批）表》

附件4：《关于申请调整持仓限额的承诺书（客户）》