【发布部门】上海国际黄金交易中心有限公司【发布日期】2018.08.01【实施日期】2018.08.01【效力级别】地方规范性文件

第一章 总则

第一条 为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）国际会员的结算活动，保护交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解市场风险，根据国家相关法律、法规、规章和《上海黄金交易所结算细则》、《上海国际黄金交易中心业务管理办法》等相关规则制定本办法。

第二条 结算是指根据交易结果和交易所、上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称国际中心）的有关规定对各方资金和实物应收或应付数额进行清算后，按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动。

第三条 国际中心作为交易所的全资子公司，在交易所授权下，对交易所国际会员（以下简称国际会员）提供结算服务。

第四条 国际会员及其客户参与交易所的交易应通过国际中心进行统一清算，并由国际中心根据清算结果组织完成结算。

第五条 国际会员、国际客户参与交易所业务的资金由国际中心集中管理，仅限用于交易所贵金属产品和相关衍生品的交易。国际会员及客户应遵守人民币跨境业务相关管理规定办理业务，国际中心应遵照中国人民银行的相关规定办理资金跨境划转和交收的业务。

第六条 本办法适用于国际中心的结算活动，国际中心、国际会员及其客户、国际中心指定保证金存管银行（以下简称存管银行）及相关工作人员必须遵守本办法。

第二章 结算部门

第七条 国际中心内设结算部门，负责国际中心交易的统一结算、保证金的管理及结算风险的防范。

第八条 国际中心结算部门的主要职责：

（一）组织结算业务；

（二）控制结算风险；

（三）编制国际会员的结算表及其他会计报表；

（四）负责管理国际会员保证金；

（五）解决国际会员保证金账款纠纷；

（六）法律、法规、规章和交易所、国际中心规定的其他职责。

第九条 国际会员应当设立结算部门（或专职结算人员）负责国际会员与国际中心、国际会员与其代理的国际客户之间的结算工作。国际会员须将结算部门（或专职结算人员）的联系人名单上报国际中心备案。

第十条 国际会员结算部门（或专职结算人员）应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册，以备查询和核实。

第十一条 国际中心有权检查国际会员涉及交易的结算资料、财务报表及相关凭证、账册，国际会员应当予以配合。

第十二条 结算部门及其工作人员应当保守交易所、国际中心和国际会员的商业秘密，相关法律法规或司法机关、行政主管部门要求公开的除外。

第三章 存管银行

第十三条 存管银行是指国际中心指定的、协助国际中心办理保证金存管业务和资金结算业务的商业银行。

第十四条 存管银行须符合以下条件：

（一）境内、外的大型商业银行，且资金雄厚、信誉良好，境内存管银行须通过中国人民银行上海总部自由贸易账户分账核算业务的验收，且拥有先进、快速的同城和异地资金汇划体系；境外存管银行须拥有先进、快速的全球资金汇划体系；

（二）具有健全的资金管理制度，制定与资金存管业务相关的内部管理制度、操作流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；

（三）达到国际中心资金存管业务的技术要求，并通过系统验收；

（四）存管银行须可开办人民币跨境划付业务；

（五）拥有掌握贵金属交易结算知识、期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员；

（六）国际中心认为必须具备的其他条件。

符合以上条件，并经国际中心同意成为存管银行后，存管银行应与国际中心签订相应协议，明确双方的权利和义务，以规范相关业务手续。

第十五条 存管银行的权利：

（一）开设国际中心结算专用账户、国际会员结算专用账户及其他与保证金存管有关的账户；

（二）吸收国际中心和国际会员的存款；

（三）了解国际会员在国际中心的资信情况；

（四）中华人民共和国法律、法规、规章和交易所、国际中心规定的其他权利。

第十六条 存管银行的义务：

（一）切实履行对在其开户结算的国际会员、国际客户的反洗钱、反恐怖融资和反逃税审查义务和管理职责；

（二）向国际中心提供国际会员结算专用账户的资金信息；

（三）根据国际中心、国际会员及其客户提供的划款指令优先划转资金和及时将国际会员、国际客户的资金转入国际中心的结算专用账户；

（四）对于涉及人民币资金跨境的业务，存管银行按规定向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收支数据；

（五）为国际中心、国际会员及其客户提供实时外汇牌价和结售汇业务服务；

（六）协助国际中心核查国际会员及其客户资金的来源和去向；

（七）向国际中心及时通报国际会员在保证金存管方面的不良行为和风险；

（八）在国际中心出现重大风险时，必须协助国际中心化解风险；

（九）保守国际中心、国际会员及其客户的商业秘密；

（十）根据中国人民银行、交易所或者国际中心要求，对国际会员结算专用账户的资金实施必要的监管；

（十一）接受国际中心对其相关业务的监督和指导；

（十二）中华人民共和国法律、法规、规章和交易所、国际中心规定的其他义务。

第四章 账户设置

第十七条 国际中心在存管银行开设结算专用账户（以下称为国际中心结算专用账户），存放国际会员及其客户保证金及相关款项。

第十八条 国际会员须按席位在存管银行分别开设结算专用账户，用于存放自营或客户保证金及相关款项。

第十九条 国际中心与国际会员之间的资金往来和资金结算通过国际中心结算专用账户和国际会员结算专用账户办理。

国际会员开展自营交易业务，应指定其在存管银行开立的结算账户作为自营席位结算专用账户，用于自营业务涉及的与国际中心结算专用账户之间的资金划转。

国际会员开展代理业务，应指定其在存管银行开立的结算账户作为代理席位结算专用账户，用于代理业务涉及的与国际中心结算专用账户之间的资金划转。

国际会员开展代理业务，还应指定其在存管银行开立的结算专用账户作为自有资金结算专用账户，用于缴纳代理席位最低结算准备金、支付各种费用和提取佣金、利息等。

自营业务和代理业务资金不得混用。

第二十条 国际客户资金采用全封闭运行体系，国际客户资金经国际会员代理席位结算专用账户全额实时划入/划出国际中心结算专用账户。未经国际中心同意，国际会员代理席位结算专用账户不得留存国际客户资金。

第二十一条 国际中心对国际会员存入国际中心结算专用账户的资金实行分账户管理，为每一国际会员的每一席位设立明细账户，明细账户根据业务性质分为自营保证金账户、代理保证金账户和自有资金账户，分别与国际会员指定的自营席位结算专用账户、代理席位结算专用账户和自有资金结算专用账户建立绑定对应关系，按日序时登记核算每一席位资金转入和转出、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十二条 国际会员应对代理客户存入国际会员结算专用账户的资金实行分账管理，为每一国际客户设立明细账户，按日序时登记核算每一国际客户资金转入和转出、盈亏、交易保证金、手续费等。

第二十三条 经国际会员授权，国际中心可在不通知国际会员的情况下通过存管银行从国际会员的结算专用账户中收取各项应收款项，并可以随时查询该账户的资金余额和往来情况。

第二十四条 国际会员办理结算专用账户的更名、更换或者注销业务时，须向国际中心提出书面申请（见附件1），并填妥相关资料；国际中心审核批准后，向存管银行签发专用通知书（见附件2）；存管银行凭国际中心签发的专用通知书办理相关账户变更手续。

第五章 风险管理

第二十五条 国际中心采取保证金、涨跌停、限仓、交易限额、风险基金等制度，严格管理结算风险。

第二十六条 国际中心实行保证金制度。保证金用于结算和保证合约履行，分为结算准备金和交易保证金。

第二十七条 经国际中心批准，国际会员及其代理的国际客户可以根据有关规定提交有价资产以充抵保证金。

第二十八条 结算准备金是指国际会员为了交易结算在国际中心结算专用账户中预先准备的货币资金和充抵额度，是未被合约占用的货币资金与充抵额度。

充抵额度是指国际会员或客户以有价资产作为担保品，根据有价资产的基准价格以一定的折扣率折算成保证金的额度。

有价资产包括库存类、外币类、债券类以及其他经国际中心认可的有价资产。国际中心将另行制定公布有价资产充抵保证金业务细则，有价资产的基准价格和对应的折扣率以交易所或国际中心的公告为准。

第二十九条 国际中心对国际会员按席位设定结算准备金最低余额标准。国际会员每个席位最低结算准备金余额为人民币50万元，国际中心有权根据国际会员业务规模、会员申请的业务类型以及市场情况进行调整。国际会员须以自有货币资金缴纳最低结算准备金，并且每日足额维持。

第三十条 国际中心对国际会员当日结算准备金余额（不包括充抵额度）计算利息，并在每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日（遇节假日顺延）将利息转为国际会员结算准备金。

国际中心对国际会员因结算准备金余额不足而由国际中心垫付的资金计算透支利息，并在每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日（遇节假日顺延）将透支利息从国际会员结算准备金中扣划。国际会员的结算准备金不足以扣划透支利息的，并对仍未扣划到的透支利息以罚息利率按季计收复利。

国际中心根据中国人民银行及交易所的有关规定，确定、调整并公布上述各类执行利率。

第三十一条 交易保证金是指国际会员在国际中心结算专用账户中保证合约履行的资金和充抵额度，是己被合约占用的资金和充抵额度。当买卖双方成交后，国际中心按持仓合约价值的一定比例或国际中心规定的其他方式收取交易保证金。

第三十二条 交易保证金的最低收取标准按照交易所合约表和相关公告执行。

第三十三条 国际会员向其代理客户收取的交易保证金不得低于国际中心向国际会员收取的交易保证金。

第三十四条 国际中心实行风险基金制度。风险基金是指由国际中心设立，用于维护市场正常运转提供财务担保和弥补因国际中心不可预见风险带来的损失的资金。

第三十五条 其他风险管理制度，参照《上海黄金交易所风险控制管理办法》执行。

第六章 清算与结算

第三十六条 国际中心实行集中、净额、分级的原则进行清算和结算。

“集中”是指交易所为会员提供集中清算和履约担保服务，国际中心对国际会员集中办理结算业务；

“净额”是指国际中心对国际会员在交易所的成交额进行轧差处理；

“分级”是指国际中心负责对国际会员实行清算，国际会员负责对其代理客户实行清算。

第三十七条 国际中心对国际会员按席位进行清算和结算。

第三十八条 国际中心根据交易结果对国际会员的货款、保证金、盈亏、手续费等应收或应付资金及国际会员或国际客户的应收或应付实物进行清算：

（一）对当日进行实物交割的合约计算应收或应付货款和实物；

（二）对当日成交的现货即期合约以成交价与结算价的差额计算当日盈亏，并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金；

（三）对延期交收合约和履约担保型询价交易合约按逐日盯市制度以当日结算价或交易所指定的基准价计算交易保证金、当日盈亏、延期补偿费等有关款项；

（四）对当日成交的定价交易合约以当日午盘的集中定价价格作为合约的当日结算价计算当日盈亏，并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金；

（五）以相应合约结算价格计算应收或应付实物溢短差重量、金额；

（六）按规定的标准计算手续费、仓储费、运保费等费用；

（七）对其他合约的清算按国际中心相关规定执行。

第三十九条 计算公式如下：

当日盈亏＝∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]＋∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量] ＋（上一日交易结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）

（参与询价现金结算业务的当日盈亏还包括询价现金结算交易的现金差额）

当日结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋上一交易日交易保证金-当日交易保证金＋当日收到的货款额-当日支付的货款额＋上一交易日冻结资金-上一交易日冻结资金＋当日盈利-当日亏损＋入金-出金＋利息收入＋当日收到的违约金-当日支付的违约金＋当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用。

当日可报价余额＝上一交易日可报价余额＋上一交易日交易保证金-当日交易保证金＋上一交易日最低结算准备金余额-当日最低结算准备金余额＋上一交易日冻结金额-当日冻结金额 -上一交易日实际充抵额度＋当日实际充抵额度＋当日收到的货款额-当日支付的货款额＋当日盈利-当日亏损＋入金-出金＋利息收入＋当日收到的违约金-当日支付的违约金＋当日收到的延期补偿费-当日支付的延期补偿费-手续费等相关费用。

充抵额度的具体计算方法另行规定。

第四十条 清算完成后，国际中心根据清算结果组织结算，从相关国际会员或国际客户账户扣划其应付资金或实物，向相关国际会员或国际客户账户划付其应收资金或实物。国际会员或国际客户应当确保其资金账户或实物账户在结算前备足结算所需的资金或实物。结算一旦完成不可撤销。

第四十一条 日终结算完成后，国际会员的结算准备金低于规定最低余额时，该结算结果即视为国际中心向国际会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。

国际中心发出追加保证金通知后，国际会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额。未能补足的，国际中心将采取相关风险控制措施。

第四十二条 日终结算完成后，国际会员可以从国际交易系统及时取得国际中心提供的结算数据和结算单据。国际会员应当做好核对工作，并妥善保存相关数据，保存时间5年以上；但对有关交易有争议的，应当保存至该争议消除时为止；涉及监管机构或交易所调查的，应当保存至调查工作结束。

国际中心将结算数据和结算单据等在国际交易系统内成功发送视为已送达国际会员。

第四十三条 遇特殊情况造成国际中心不能按时提供结算数据和结算单据，国际中心将另行通知提供结算数据和结算单据的时间。

第四十四条 国际会员如对结算数据和结算单据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知国际中心。如在规定时间内未对结算数据和结算单据提出异议，则视作国际会员己认可结算数据和结算单据的正确性。

第四十五条 国际客户对交易结果有异议的，应向国际会员提出，由国际会员在委托代理协议约定的时间内予以核实确认。

第七章 出入金管理

第四十六条 国际中心本着安全、准确、快捷的原则为国际会员和国际客户办理出入金业务。

入金是指：

1.从国际会员自营席位结算专用账户和自有资金结算专用账户向国际中心结算专用账户划入资金的行为；

2.从国际客户的指定银行账户经国际会员代理席位结算专用账户向国际中心结算专用账户划入资金的行为。

国际中心在公告的入金时段内办理国际会员入金业务，国际会员和国际客户划入的资金经存管银行向国际中心确认到账后，国际中心在相应明细账户中增加国际会员结算准备金。

出金是指：

1.从国际中心结算专用账户向国际会员自营席位结算专用账户和自有资金结算专用账户划出资金的行为；

2.从国际中心结算专用账户经国际会员代理席位结算专用账户向国际客户指定银行账户划出资金的行为。

国际中心在公告的出金时段内办理国际会员出金业务，根据国际会员和国际客户的申请将资金划入国际会员结算专用账户。

第四十七条 国际会员出金应当符合国际中心规定。国际会员的出金标准为：

当日可提资金余额＝当日结算准备金余额-当日最低结算准备金余额-当日收到的货款额-当日待用充抵额度

国际会员当日收到的货款以及日终结算时收到的当日盈利等款项可以于下一个交易日出金时间申请出金。

第四十八条 有下列情况之一的国际会员，国际中心可以限制其出金：

1.被交易所、国际中心组织调查的；

2.被司法等有关部门正式立案调查，且正处在调查期间的；

3.国际中心认为市场出现较大风险时；

4.国际中心认为必要的其他情况。

第八章 违约处理

第四十九条 国际会员出现包括但不限于下述情形时，国际中心有权认定该会员违约：

（一）国际会员或国际客户未能在保证金账户上备足足额资金或充抵额度、或实物账户上备足足额实物，导致实物交割失败的。

（二）会员结算准备金不足，且未在规定时间内补足的。

第五十条 国际会员应当承担其自营交易违约的违约责任，并先行承担其代理交易违约的全部责任。

第五十一条 国际客户对自己委托的交易负全部责任，并有向国际中心反映国际会员代理业务中存在问题的权利。

第五十二条 发生实物交割违约，若守约方为国际会员的，国际中心守约方支付补偿金，同时交收终止；若违约方为国际会员的，国际中心向违约方收取违约金，同时交收终止。国际中心将与交易所就违约金事项进行差额划转或净额支付。

补偿金＝被违约量×结算价×违约金比例

违约金＝违约量×结算价×违约金比例

上述公式中，现货即期合约和定价交易合约的结算价为成交日的结算价，延期交收合约的结算价为交割日的结算价。

第五十三条 对双边信用型询价交易，上述违约处理条款不适用，违约交易由交易双方根据交易所有关规定自行协商处理。

第五十四条 国际会员结算准备金不足，且未在国际中心规定的时间内补足的，国际中心有权采取下列措施：

（一）暂停该国际会员开仓权限；

（二）按规定对该国际会员执行强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿；

（三）按规定或者约定处置该国际会员在国际中心的充抵有价物、库存等资产，用处置所得履约赔偿；

（四）依法处置该国际会员的实物库存，用处置所得履约赔偿；

（五）使用该国际会员的会员资格费或或会员资格转让所得款项或其他资金履约赔偿；

（六）按规定动用国际中心风险基金；

（七）按规定动用国际中心自有资金；

（八）其他国际中心可以采取的措施。

国际中心动用国际中心风险基金或自有资金代国际会员承担责任后，取得对该国际会员的相应追偿权或索赔权。

第九章 附则

第五十五条 本办法有关业务时点为原则性规定，国际中心可根据业务开展实际情况进行调整。

第五十六条 本办法以中文书写，任何其他语种和版本之间产生歧义的，以最近的中文文本为准。

第五十七条 本办法涉及的相关各方开展交易所业务的相关事务均适用中华人民共和国法律。

第五十八条 本办法解释权属于国际中心。

第五十九条 本办法自发布之日起实施。

附：1.国际会员结算专用账户变更申请表

2.上海国际黄金交易中心国际会员变更、注销席位专用账户通知书

附2

上海国际黄金交易中心

国际会员变更、注销席位专用账户通知书

________________银行：

兹有国际会员中文名称：_____________________，英文名称：___________________________________，席位代码__________，账户号______________________，现申请如下业务（如不适用

请在对应序号的横线上划去）：

（一）变更账户名，变更后账户名称为_______________________；

（二）变更账户号为________________________；

（三）注销账户号为________________________；

特此通知。