【发布部门】中国证券监督管理委员会【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2019]5号【发布日期】2019.02.15【实施日期】2019.02.15【效力级别】部门规范性文件

现决定对《期货公司分类监管规定》（证监会公告〔2011〕9号）作如下修改：

一、将第一条修改为：“为有效实施对期货公司的监督管理，引导期货公司专注主业、合规经营、稳健发展、做优做强，全面提升期货行业服务能力和竞争力，根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》有关规定，制定本规定。”

二、将第二条中“培育和发展机构投资者状况”修改为“服务实体经济能力”，置于“市场竞争力”之前。

三、将第四条修改为：“期货公司分类评价坚持依法合规、客观公正原则，由中国证监会组织实施。中国证监会派出机构、各期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会在中国证监会的指导下，依据本规定履行工作职责。”

四、将第五条第二款修改为：“评审委员会由中国证监会、各期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会相关人员组成。评审委员会的产生办法、组织结构、工作程序和议事规则由中国证监会另行规定。”

五、将第八条修改为：“期货公司的风险管理能力主要根据公司治理、内部控制、资本管理、业务管理、客户管理、信息技术管理等6类评价指标，按照《期货公司风险管理能力评价指标与标准》（见附件）进行评价，体现期货公司对各类风险的管理和控制能力。”

六、将第九条修改为：“期货公司服务实体经济能力主要根据期货公司在评价期内开展产业服务的情况进行评价，包括以下内容：

“（一）“保险＋期货”业务规模；

“（二）机构客户日均持仓；

“（三）中国证监会认可的其他评价内容。”

七、将第十条修改为：“期货公司市场竞争力主要根据期货公司在评价期内的业务规模、成本管理能力、盈利能力等方面进行评价，包括以下内容：

“（一）加权调整后日均客户权益总额；

“（二）期货业务收入；

“（三）净利润；

“（四）成本管理能力；

“（五）净资产收益率；

“（六）资产管理产品日均衍生品权益。”

八、将第十一条中“期货行业自律组织”修改为“证券期货行业自律组织”。

九、将第十二条中“培育和发展机构投资者状况”修改为“服务实体经济能力”，置于“风险管理能力”与“市场竞争力”之间。

十、将第十三条修改为：“期货公司的公司治理、内部控制、资本管理、业务管理、客户管理、信息技术管理等6类风险管理能力评价指标不符合具体评价标准的，每项扣0.5分。”

增加一款，作为第十三条第二款：“期货公司收到行政处罚事先告知书、因涉嫌违法违规被立案调查或者发生风险事件，造成严重影响，反映出公司在上述评价指标方面存在问题的，对照具体评价标准予以扣分。”

十一、将第十四条修改为：“期货公司服务实体经济能力按照以下原则加分：

“（一）“保险＋期货”业务规模位于参与本指标评价的公司前10%（含）、10%至20%（含）、20%至30%（含）、30%至40%（含）、40%至50%（含）、50%至60%（含）的，分别加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分，其他参与本指标评价的公司加0.1分，评审委员会根据当年“保险＋期货”业务开展的总体情况确定参评期货公司范围；

“（二）机构客户日均持仓位于行业前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分别加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。

“中国证监会根据期货公司服务实体经济情况，在征求行业意见的基础上增加服务实体经济能力评价内容。”

十二、将第十五条修改为：“期货公司市场竞争力按照以下原则加分：

“（一）期货公司评价期内加权调整后日均客户权益总额位于行业前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名、51至60名、61名至排名中位数的，分别加4分、3分、2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分，期货公司评价期内成交持仓比高于全行业中位数的，减半加分；

“（二）期货公司评价期内期货业务收入位于行业前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分别加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分，期货公司评价期内商品期货及期权手续费率或金融期货及期权手续费率低于全行业平均水平50%的，减半加分；

“（三）期货公司评价期内净利润位于行业前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分别加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分；

“（四）期货公司评价期内成本管理能力位于行业前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分别加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分；

“（五）期货公司评价期内净资产收益率位于行业前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分别加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分；

“（六）期货公司评价期内资产管理产品日均衍生品权益位于行业前5名、6至10名、11至15名、16至20名、21至30名的，分别加1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分，期货公司或子公司评价期内存在资产管理产品不符合监管规定且未在规定时间内完成整改或清理情形的，该指标不予加分。

“期货公司风险管理能力与持续合规状况指标得分低于规定分值的，市场竞争力指标不予加分。规定分值由评审委员会根据当年评价情况审议确定。”

十三、删去第十六条第十一项和第十三项。

将第十六条第一项修改为：“风险监管指标未达到监管标准的，每次扣2分；风险监管指标预警的，每次扣0.5分；”

将第十六条第二项修改为：“期货保证金重大预警，经核实为期货公司原因的，每次扣1分；期货保证金一般预警，经核实为期货公司原因的，每次扣0.25分；”

将原第十六条第五项修改为：“因期货公司风险控制不到位导致的错单和穿仓损失金额超过当期提取的风险准备金额10%的，扣1分；”

将原第十六条第七项、第八项合并，其中“未取得任职资格”修改为“不具备任职条件”，增加“任用不具备任职条件的投资经理从事资产管理业务的，每人次扣0.5分”。

删去原第十六条第九项中“独立董事存在3个月以上缺位的，每人次扣1分；”

将原第十六条第十项修改为：“未履行法规要求的许可程序擅自变更股权的，每次扣10分；”

增加两项“未经资金和持仓验证，允许客户直接连入交易所进行期货交易的，每次扣2分”“信息技术评级未达到一类等级要求，扣10分；达到一类等级要求但未达到应该达到的更高等级要求，扣5分”，分别作为第十六条第五项和第十一项，其他项目依序调整。

十四、将第十七条修改为：“期货公司在评价期内被中国证监会及其派出机构采取监管措施、行政处罚或者被司法机关刑事处罚的，按照以下原则进行扣分：

“（一）被出具警示函或采取责令改正监管措施的，每次扣2分；

“（二）被采取《期货交易管理条例》第五十五条第二款第二项至七项监管措施的，每次扣3分；

“（三）本公司或子公司被责令暂停私募资产管理业务的，每次扣5分；

“（四）被采取《期货交易管理条例》第五十五条第二款第一项监管措施的，每次扣10分；

“（五）被警告的，每次扣12分；

“（六）被罚款或者没收违法所得的，每次扣15分；

“（七）被撤销部分业务许可、关闭分支机构，或者被刑事处罚的，每次扣20分。”

增加两款，作为第十七条第二款、第三款：“期货公司董事、监事和高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被出具警示函或者监管谈话的，每人次扣1分；被警告或者罚款的，每人次扣3分；被暂停、撤销任职资格或者被认定为不适当人选的，每人次扣5分；被采取一定期限市场禁入措施的，每人次扣8分；被采取永久性市场禁入措施的，每人次扣10分。

“期货公司及其董事、监事和高级管理人员因同一事项被分别采取行政监管措施或行政处罚的，分别计算，合计扣分。”

十五、将第十八条中“营业部”修改为“分支机构”。

十六、将第十九条第一款修改为：“期货公司及子公司被中国期货业协会纪律处分的，每次扣0.5分；期货公司从业人员被中国期货业协会纪律处分的，每人次扣0.25分。期货公司自行查处从业人员违规并移交中国期货业协会采取纪律处分的，经中国期货业协会上报评审委员会认可后可以豁免从业人员纪律处分扣分。”

将第十九条第二款修改为：“期货公司被期货交易所纪律处分的，每次扣0.5分；期货公司的子公司、期货公司及子公司管理的资产管理产品被期货交易所纪律处分的，每次扣0.25分。期货公司、子公司、资产管理产品因参与证券市场相关业务违规被证券交易所纪律处分的，比照执行。”

增加一款，作为第十九条第三款：“期货公司及子公司因资产管理业务违规被中国证券投资基金业协会纪律处分的，每次扣0.5分。”

十七、将第二十条第一款修改为：“期货公司违规行为已被采取纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的，或者同一违规行为被采取多项纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的，按本规定扣分最高的项目进行扣分，不重复扣分，但因整改不到位再次被实施纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的除外；不同违规行为被采取同一纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的，分别计算，合计扣分。”

十八、将第二十一条第一款中“第十七条第（一）项”修改为“第十七条第一款第一项”，“完成整改”修改为“消除风险隐患、完善内部管理、完成规范整改”。

将第二十一条第二款修改为：“期货公司主动上报不符合风险管理能力评价标准的违规行为，经中国证监会派出机构认可后可以减半扣分。期货公司在评价期内自行纠正上述主动上报的违规行为，及时消除不良影响，积极堵塞管理漏洞，反映出期货公司合规管理制度健全且有效执行的，经中国证监会派出机构上报评审委员会认可后可以对相关扣分予以加回。”

十九、将第二十三条中“中国证监会派出机构”修改为“中国证监会及其派出机构”。

二十、将第二十四条修改为：“中国证监会可以组织相关单位对期货公司服务国家战略、信息技术建设、投资者教育等方面进行专项评价，每项最高可加2分。”

二十一、将第二十五条中“培育和发展机构投资者状况”修改为“服务实体经济能力”，置于“风险管理能力”与“市场竞争力”之间。

二十二、将第二十七条修改为：“期货公司加权调整后日均客户权益总额排名行业中位数以下的，不得评为A类。”

二十三、将第二十九条第一款修改为：“期货公司在评价期内存在以下情形的，市场竞争力不予加分，并将公司类别下调3个级别；情节严重的，评为D类：

“（一）股东虚假出资或抽逃出资；

“（二）超范围经营；

“（三）占用、挪用客户资产；

“（四）资产管理业务严重违规，引发重大风险或造成恶劣影响；

“（五）风险管理子公司违法违规经营，引发重大风险或造成恶劣影响；

“（六）参与或为期货配资等非法期货活动提供便利；

“（七）恶意规避监管，包括向监管部门报送虚假材料、不配合现场检查或调查、隐藏违规事实等。”

二十四、删除第三十一条第二款中“期货公司评价指标应当自评价结果确定后持续6个月以上满足与调高类别相应的标准”。

二十五、将第三十三条中“中国证监会派出机构初审”修改为“相关单位初审”。

二十六、将第三十四条中“上一年度4月1日至本年度3月31日”修改为“上一年度5月1日至本年度4月30日”。

增加一款，作为第三十四条第二款：“中国证监会于每年评价工作开始前向相关单位下发通知及工作指引，明确工作要求及操作细则。”

二十七、将第三十五条修改为：“期货公司应当按照本规定进行自评，上报以下材料：

“（一）对照风险管理能力和持续合规状况评价指标与标准，如实反映存在的问题及被采取的纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚等，经公司法定代表人和公司经营管理负责人、首席风险官签署确认后，上报公司住所地中国证监会派出机构；

“（二）按照中国期货市场监控中心、中国期货业协会的要求上报涉及服务实体经济能力和市场竞争力指标计算的数据和材料，同时抄送公司住所地中国证监会派出机构。”

二十八、将第三十六条修改为：“中国证监会派出机构根据日常监管掌握的情况，对期货公司风险管理能力和持续合规状况自评结果进行初审和评价计分，上报评审委员会。”

增加两款，作为第三十六条第二款、第三款：“中国期货市场监控中心汇总计算期货公司服务实体经济能力指标（“保险＋期货”业务规模除外）、市场竞争力指标得分，上报评审委员会。

“中国期货业协会汇总计算期货公司“保险＋期货”业务规模指标得分，上报评审委员会。”

二十九、增加两款，作为第三十七条第二款、第三款：“中国期货市场监控中心、中国期货业协会应当对相关数据进行校验并就数据差异与期货公司核实，发现重大异常应当通报中国证监会派出机构，中国证监会派出机构应当核查反馈。

“期货交易所、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会对期货公司及子公司、资产管理产品采取纪律处分或自律处罚的，应当通报期货公司住所地中国证监会派出机构。”

三十、将第三十八条中“评审委员会在中国证监会派出机构初审的基础上组织复核”修改为“评审委员会对中国证监会派出机构、中国期货市场监控中心、中国期货业协会上报的初审材料进行复核”。

三十一、将第四十条中“7月15日之前”修改为“评价工作结束后”。

三十二、第四十五条增加“对不同类别期货公司规定不同的风险资本准备计算比例”。

三十三、将第四十六条修改为“期货公司分类结果可以作为期货公司及子公司增加业务种类的审慎性条件。”

三十四、将第四十九条中“期货保证金监控中心”修改为“中国期货市场监控中心”。

三十五、将第五十条修改为“本规定下列用语的含义：

“（一）期货保证金重大预警，是指由于期货公司保证金封闭圈内自有资金不足或者保证金出现缺口等事项而导致的预警，以及中国期货市场监控中心认定的其他重大预警情形；期货保证金一般预警，是指除重大预警以外的其他预警。

“（二）“保险＋期货”业务规模采用加权方式计算，其中承保货值、项目数量、实际赔付金额的权重系数分别为0.8、0.15、0.05。

“（三）机构客户日均持仓，是指期货公司在各期货品种上的一般单位客户和特殊单位客户日均持仓占比之和，按下列公式计算：

1. 某公司在某期货品种上的机构客户日均持仓占比（P）：

其中，i＝评价期内的交易天数；a＝某公司在某期货品种上的当日机构客户持仓量；A＝该品种的当日机构客户总持仓；

2. 某公司在各期货品种上的机构客户日均持仓占比之和：

∑Pr

其中，r＝期货品种。

若某品种当年活跃度不足，可与其他相关活跃品种合并视为一个品种计算或不纳入计算。

“（四）加权调整后日均客户权益总额，是指对不同属性客户按不同权重综合计算的日均客户权益总额。个人客户、机构客户权重系数分别为0.5、1。

“（五）期货业务收入，是指期货经纪业务手续费收入、期货投资咨询业务收入、资产管理业务收入之和。

“（六）净利润，是指期货公司母公司报表的净利润。

“（七）成本管理能力，是指期货公司期货业务收入/（业务管理费＋营业税金及附加）。

“（八）净资产收益率，是指净利润/净资产。

“（九）资产管理产品日均衍生品权益，是指期货公司及子公司管理的资产管理产品从事期货、期权交易的保证金账户日均权益。

“（十）成交持仓比，是指日均成交量/日均持仓量。

“（十一）手续费率，是指手续费收入/成交金额。

“（十二）纪律处分，是指具有自律管理职责的机构依据相关规定，经过立案调查程序采取的处分、处理、处罚、惩戒等自律管理措施。

“（十三）剩余净资本，是指期货公司净资本减去风险资本准备。”

本决定自公布之日起施行。

《期货公司分类监管规定》根据本决定作相应的修改，重新公布。