【发布部门】中国期货业协会【发布日期】2008.01.08【实施日期】2008.01.08【效力级别】行业规定

一、总则

1.1 为保障股指期货的顺利推出，规范中国期货业协会（以下简称协会）各会员单位的风险监控行为，提高其风险控制能力，特制定本指引，作为风险监控系统的基本要求。

1.2 本指引适用于协会各会员单位。

1.3 各会员单位的交易结算系统均应满足本指引提出的基本要求，此指引提出的标准可能作为股指期货技术系统的准入标准之一。

二、计算与冻结

2.1 具有在交易时进行事前资金和持仓计算与冻结的能力。

2.2 在接受报单前，能够计算应冻结的保证金和持仓，并确保在资金不足或者持仓不足时，拒绝报单。在完成成交时，能够计算应占用的保证金，新的持仓数量，以及应释放的冻结保证金和持仓。

三、业务结算

3.1 具有采用逐日盯市制度完成期货业务结算的能力。

3.2 依照期货交易的逐日盯市制度，采用当日无负债结算。应确保使用交易所颁布的结算价，而且应确保会员对客户收取的保证金率高于交易所向会员收取的保证金率。

四、数据报送

4.1 具有按照规定的要求，向中国期货保证金监控中心报送数据的能力。

4.2 能够按照中国期货保证金监控中心发布的报送数据格式，在每日结算后立即完成数据报送工作。当报送数据格式升级时，应能够及时更新版本。应能确保报送数据的正确性。

五、风险试算

5.1 具有在交易过程中，实时完成风险试算能力。能够根据风险度的设置，及时报告风险帐户

5.2 在交易过程中，能够按照实时、设定的时间间隔和可能出现的极端结算价，进行风险试算，保证客户出现资金不足时，能够在第一时间发现。

六、通知发送

6.1 具有向出现风险的客户准确地发送通知的能力。

6.2 对所有的活跃客户，都有明确的通知手段，并能够在出现风险时，通过至少一种通知手段，及时向特定客户或依据客户类别发出通知。当接到交易所向会员发出的强行平仓通知时，应能够准确地找到应予以强行平仓的客户，向其发出强平通知。

七、强行平仓

7.1 具有在其他风险处置手段不能生效时，完成强平操作的能力。

7.2 能够通过系统，给出需要以及可以进行强平的客户和仓位，执行强平操作，并及时跟踪强平效果。

八、审计

8.1 具有保存所有风险操作的日志，以供长期审计的能力。

8.2 对于所有风险操作，都应当有清晰的日志，并采用恰当的方法进行保存。所有日志都应当具有防止被篡改的机制。