【发布部门】市场利率定价自律机制【发文字号】市率发[2016]3号【发布日期】2016.03.08【实施日期】2016.03.08【效力级别】部门规范性文件

第一章 总则

第一条 为有序推进利率市场化改革，健全市场利率定价自律机制（以下简称自律机制），通过遴选自律机制成员并赋予其更多市场化定价权，促进金融机构强化财务约束、提高自主定价能力，完善市场供求决定的利率形成机制，根据《市场利率定价自律机制工作指引》，制定本办法。

第二条 本办法所称合格审慎评估是指自律机制为遴选成员而对自愿参与的金融机构开展的同业自律评估。目前，合格审慎评估主要针对银行业存款类金融机构，包括政策性银行、商业银行（包括外资银行）、农村合作金融机构以及自律机制认可的其他金融机构（应首先征得自律机制秘书处同意后方可参与评估）。

第三条 合格审慎评估遵循自愿参与、同业自律和正向激励的原则，仅针对自愿向自律机制提交参与评估申请的金融机构开展评估，评估的结果用于遴选自律机制成员。自律机制将按照人民银行的统一安排赋予其成员一定的正向激励，引导和鼓励金融机构参与同业自律。为配合宏观审慎评估，所有存款类金融机构均需参加定价行为指标的评估，评价结果同时运用于宏观审慎评估。

第四条 合格审慎评估由自律机制负责组织开展，并委托其秘书处具体实施。为加快推进利率市场化改革，按照人民银行总行的统一安排，人民银行各分支机构将对自律机制开展合格审慎评估提供必要的支持。

第二章 评估指标及标准

第五条 合格审慎评估的指标包括财务约束、定价能力、定价行为和定价影响等4个方面共15项指标（部分指标的统计口径和计算公式见附1），即：

（一）财务约束（40分）

1.公司治理（10分）

2.资产利润率（10分）

3.净息差（10分）

4.成本收入比（10分）

（二）定价能力（35分）

5.组织架构（5分）

6.机制建设（10分）

7.信息系统（10分）

8.决策执行（10分）

（三）定价行为（25分）

9.信息披露（5分）

10.竞争行为（10分）

11.存款定价偏离度（10分）

（四）定价影响（40分）

12.货币市场定价影响力（10分）

13.债券市场定价影响力（10分）

14.存单市场定价影响力（10分）

15.信贷市场定价影响力（10分）

上述各项指标均采用百分制。参评金融机构的合格审慎评估得分为各项指标得分的加权平均值，总分140分。其中，“财务约束”、“定价能力”、“定价行为”下的11项指标共100分。定量指标包括资产利润率、净息差、成本收入比、存款定价偏离度、货币市场定价影响力、债券市场定价影响力、存单市场定价影响力、信贷市场定价影响力等8项，合计80分；定性指标包括公司治理和定价组织架构、机制建设、信息系统、决策执行、信息披露和竞争行为等7项，合计60分。

上述各项指标的评估标准及权重将根据经济金融发展情况、宏观调控需要和监管部门要求等情况进行适时调整。

第六条 经评估，“财务约束”、“定价能力”、“定价行为”下的11项指标每项得分均达到60分及以上的参评金融机构，即可被选为自律机制基础成员。该11项指标中至少9项指标得分均达到60分及以上的参评金融机构，即可被选为自律机制观察成员。定价影响的4项指标得分为加分项。按照合格审慎评估总得分排序，结合宏观审慎评估（MPA）情况，并报经人民银行同意，可将一定数量的自律机制基础成员选为自律机制核心成员。

第七条 财务约束指标，是指金融机构的公司治理、财务状况和成本控制等反映其财务硬约束状况的指标，共4项指标。

（一）公司治理，评分标准为：

上市公司（或政策性银行），已建立符合现代公司治理结构的“三会一层”或类似组织机构（包括股东大会或社员代表大会、董事会或理事会、监事会和管理层），组织机构健全，工作职责清晰，议事规则完备，并得到严格执行，不存在非股东的政府及相关部门以行政手段干预“三会一层”人员的选举任用和金融机构具体经营事务的情况：100分。

非上市公司，已建立符合现代公司治理结构的“三会一层”或类似组织机构（包括股东大会或社员代表大会、董事会或理事会、监事会和管理层），不存在非股东的政府及相关部门以行政手段干预“三会一层”人员的选举任用和金融机构具体经营事务的情况：60分。

尚未建立符合现代公司治理结构的“三会一层”或类似组织机构（包括股东大会或社员代表大会、董事会或理事会、监事会和管理层），或存在非股东的政府及相关部门以行政手段干预“三会一层”人员选举任用和金融机构具体经营事务的情况：0分。

（二）资产利润率（ROA），评分标准为：

不低于1%（含）：100分。

0.4%（含）至1%：60分（含）至100分。

0.4%以下：0分。

（三）净息差（NIM），评分标准为：

不低于2%（含）：100分。

1%（含）至2%：60分（含）至100分。

1%以下：0分。

（四）成本收入比，评分标准为：

不高于35%（含）：100分。

65%（含）至35%：60分（含）至100分。

65%以上：0分。

第八条 定价能力指标，主要考察的是金融机构适应利率市场化改革需要所具备的自主定价能力，共4项指标。

（一）组织架构，评分标准为：

建立了专门的定价决策、执行和监督部门，各部门权责清晰，各业务定价均有专人负责管理，专业性高：100分。

有定价管理部门，负责业务定价和管理，或对经办部门自行确定的其他业务定价进行监测，定价管理部门人员专业性较高，大部分定价人员为专职人员：60分。

定价组织架构不健全，基本没有专门的定价管理人员：0分。

（二）机制建设，评分标准为：

建立了科学的存贷款定价模型及管理办法等规章制度，具有内部资金转移定价系统并运用于绩效考评，具备差异化、精细化定价的能力：100分。

有人民币存贷款定价管理办法等规章制度，能够测算确定人民币存贷款执行利率；有内部资金转移定价管理办法等规章制度，可对资金来源和资金运用进行内部定价：60分。

尚未制定存贷款定价管理办法等规章制度，或尚未制定内部资金转移定价管理办法等规章制度：0分。

（三）信息系统，评分标准为：

具有支持差异化、精细化定价的贷款定价管理系统，能够对贷款进行逐笔定价测算和管理，且测算结果有强制约束力；具有支持差异化、精细化定价的存款定价模板，能够对存款进行定价测算：100分。

有专门的贷款定价管理系统，能够对贷款进行定价测算和管理；有存款定价模板，能够对存款进行定价测算：60分。

无贷款定价管理系统，或虽有系统但无法通过该系统进行定价测算和管理；无存款定价模板，无法对存款进行定价测算：0分。

（四）决策执行，评分标准为：

能够根据自身发展需要确定科学合理的定价策略，定价授权管理制度完备并能严格执行，按月或按季度通过专门的利率分析报告（通报）或作为资产负债分析报告（通报）的一部分，对存款、贷款等产品的定价及执行情况进行监测分析和通报，并定期考核：100分。

具有明确的定价策略和定价授权管理制度，按月或按季度通过专门的利率分析报告（通报）或作为资产负债分析报告（通报）的一部分，对存款、贷款等产品的定价及执行情况进行监测分析或通报：60分。

尚未根据自身发展需要确定定价策略，没有建立定价授权管理制度，或未定期对部门和分支机构的定价情况进行监测分析：0分。

第九条 定价行为指标，主要考察的是金融机构自主定价行为的合理性，共3项指标。

（一）信息披露，评分标准为：

按照有关政策要求，充分披露存贷款利率和金融服务价格，及时准确向人民银行报送利率监测报备信息，积极配合人民银行做好各项有关利率政策的调研：100分。

按照有关政策要求，充分披露存贷款利率和金融服务价格，并按时向人民银行报送利率监测报备信息，偶尔出现错报、漏报但都能及时纠正：60分。

未按有关政策要求充分披露存贷款利率和金融服务价格，不能按时向人民银行报送利率监测报备信息，或出现较多错报、漏报的情况：0分。

（二）竞争行为，评分标准为：

不存在价格垄断、欺诈及内幕交易等有害于市场公平竞争的行为，且没有被认定为存在非理性定价行为的情况（其中，非理性定价行为是指违背财务约束、风险定价等原则，或者不符合定价行业自律要求以及宏观调控方向，通过高息揽存等价格战方式，片面谋求业务增长与市场份额，扰乱市场公平竞争秩序，影响行业持续健康发展的行为。具体由人民银行总行及省级分支行认定。下同），未出现对其定价行为的负面社会舆论（仅限正规广播、电视、报刊等媒体渠道，下同）和同业评价（需达到5家以上同业就同一问题的负面评价，下同），并及时向人民银行反映市场利率定价情况，主动维护定价秩序：100分。

不存在价格垄断、欺诈及内幕交易等有害于市场公平竞争的行为，且没有被认定为存在非理性定价行为的情况，未出现对其定价行为的负面社会舆论和同业评价：60分。

存在价格垄断、欺诈及内幕交易等有害于市场公平竞争的行为，或被认定为存在非理性定价行为的情况，或出现过对其定价行为的负面社会舆论和同业评价：0分。

（三）存款定价偏离度，主要衡量参评金融机构人民币存款利率浮动幅度与所有金融机构平均水平的偏离程度，评分标准为：

存款定价偏离度排序位于前10%（含）：100分。

存款定价偏离度排序位于前10%至前90%（含）：100分至60分（含）。

存款定价偏离度排名位于后10%，但存款定价偏离度不高于1个标准差（含）：60分。

存款定价偏离度排名位于后10%，且存款定价偏离度高于1个标准差：0分。

第十条 定价影响力指标，主要考察参评机构在货币市场、债券市场、存单市场和信贷市场等金融市场的定价影响力，共4项指标。

（一）货币市场定价影响力，评分标准为：

参评机构评估得分＝参评机构货币市场交易量/基准机构货币市场交易量×100（基准机构是指所有金融机构中该项指标数值最高的金融机构，下同）。

（二）债券市场定价影响力，评分标准为：

参评机构评估得分＝参评机构债券市场发行交易量/基准机构债券市场发行交易量×100。

（三）存单市场定价影响力，评分标准为：

参评机构评估得分＝参评机构存单市场发行交易量/基准机构存单市场发行交易量×100。

（四）信贷市场定价影响力，评分标准为：

参评机构评估得分＝参评机构参考LPR定价的贷款发生额/基准机构参考LPR定价的贷款发生额×100

第三章 评估流程

第十一条 合格审慎评估一年一评。按照自愿参与原则，参加合格审慎评估的金融机构应于每年4月前5个工作日内向自律机制提交以下材料：

1.《关于自愿参与合格审慎评估的申请》。

2.上一年度《金融机构经营财务状况数据表》（见附2）。

3.公司章程及其他能够反映公司治理情况的相关材料。

4.定价管理办法及其他能够反映定价能力的相关材料。

5.信息披露证明、LPR定价应用证明（如有）及其他能够反映定价行为、定价影响的相关材料。

6.其它可用作评估参考的材料。

其中，全国性金融机构（指政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行和北京银行、上海银行、江苏银行等24家银行）将申请材料提交给自律机制秘书处，地方性法人金融机构（指除全国性金融机构以外的其他银行业存款类金融机构）将申请材料提交给其法人所在地人民银行分支机构。

第十二条 自律机制秘书处按照本办法规定，于4月30日前对参评的全国性金融机构的申请材料进行复核，并对其公司治理、组织架构、机制建设、信息系统、决策执行等定性指标进行评分，必要时可进行现场评估。

第十三条 人民银行分支机构按照本办法规定，对参评的辖内地方性法人金融机构进行初评，对其公司治理、组织架构、机制建设、信息系统、决策执行等定性指标进行评分，填写合格审慎评估评分表（见附3），必要时可进行现场评估，并于4月15日前，将参评机构的各项申请材料及评分表逐级提交至人民银行省级分支机构及深圳市中心支行；人民银行省级分支机构及深圳市中心支行对辖内初评情况进行审核，并于4月20日前将第十一条规定的前两项申请材料、评分表及其他必要材料提交自律机制秘书处。人民银行分支机构在初评和审核过程中均需通过签章确认，保证材料准确真实、评分公平公正。

自律机制秘书处根据人民银行省级分支机构提交的材料及评分表，于4月30日前完成复核。复核过程中，秘书处可随机抽取部分参评金融机构进行现场评估。

第十四条 自律机制秘书处根据复核情况，形成合格审慎评估总体意见及评估报告，并于5月10日前，提交自律机制核心成员审议。自律机制召开工作会议，对秘书处提交的合格审慎评估报告进行审议表决，并于5月20日前向人民银行备案。经人民银行备案同意后，自律机制秘书处将合格审慎评估结果及时反馈参评金融机构。

第十五条 对于已经合格审慎评估成为自律机制成员的金融机构，自律机制将以年检的形式对其成员资格进行持续评估。

（一）凡自愿继续成为自律机制基础成员的金融机构，应于每年4月前5个工作日内，按照本办法第十一条的规定，向自律机制秘书处或法人所在地的人民银行分支机构提交《金融机构经营财务状况数据表》及其他有关材料。

（二）比照首次评估流程，由法人所在地的人民银行分支机构、省级分支机构及深圳市中心支行分别对地方性法人金融机构进行评估、审核，并于4月20日前将有关材料交自律机制秘书处；自律机制秘书处于4月30日前完成对全国性金融机构和地方性法人金融机构的年检，并及时提交自律机制工作会议审议后报人民银行备案。

（三）根据年检情况，自律机制秘书处对金融机构的成员资格进行核准。其中，未参与年检或有关指标得分未达标的金融机构，自律机制将相应取消其成员资格。

（四）人民银行及其分支机构、自律机制秘书处对自律机制成员的公司治理、经营状况、定价机制和定价行为等情况进行监测，若发现有明显不符合合格审慎评估标准的情况，经自律机制秘书处核实，由自律机制工作会议审议通过并向人民银行备案后，取消其自律机制成员资格。

第十六条 对于评估不合格的金融机构，自律机制秘书处与人民银行分支机构行应及时反馈其存在的具体问题，并进一步督促其采取有效措施，积极开展整改，不断提高自身定价能力和综合实力。自律机制将对有关整改情况进行持续跟踪评估，评估通过的，吸收其成为自律机制成员。

第十七条 对于“定价行为”下的信息披露、竞争行为、存款定价偏离度等3项指标，所有存款类金融机构均需参评，一季度一评，评价结果同时运用于合格审慎评估和宏观审慎评估。其中，前四个季度“定价行为”下3项指标均达到60分及以上的，合格审慎评估方可达标（2016年暂参考2016年一季度评估结果）。“定价行为”下3项指标的具体得分及加权平均得分（信息披露、竞争行为、存款定价偏离度分别按20%、40%、40%的权重加权），作为宏观审慎评估中定价行为指标的参考。评估流程如下：

（一）自律机制秘书处于每季度初前7个工作日内，对所有全国性金融机构上季度的信息披露、竞争行为2项定性指标进行评分，收集并计算全国性金融机构上季度的存款利率定价情况，并填写定价行为评分表（见附4）。

（二）人民银行分支机构于每季度初前5个工作日内，对辖内地方性法人金融机构上季度的信息披露、竞争行为2项定性指标进行评分，收集并计算地方性法人金融机构上季度的存款利率定价情况，填写定价行为评分表，并逐级提交至人民银行省级分支机构及深圳市中心支行。

（三）人民银行省级分支机构及深圳市中心支行于每季度初前7个工作日内，对分支机构提交的地方性法人金融机构定性指标评分结果进行复核，并提交自律机制秘书处。人民银行分支机构在初评和审核过程中均需通过签章确认，保证评分公平公正。

（四）自律机制秘书处于每季度前10个工作日内，对人民银行省级分支机构提交的地方性金融机构定价行为评分表进行复核，计算各参评机构的存款定价偏离度得分，并将全国性金融机构和地方性法人金融机构定价行为评分表报备人民银行总行，同时反馈给人民银行省级分支机构及宏观审慎评估委员会。

第四章 激励约束机制

第十八条 根据人民银行的总体安排，自律机制将对其成员采取一定的正向激励措施，具体包括：

自律机制基础成员：（一）参与上海银行间同业拆借利率（Shibor）和贷款基础利率（LPR）场外报价，根据报价质量，可被选为Shibor和LPR的正式报价行。（二）参与发行包括同业存单、大额存单在内的涉及市场基准利率培育的金融产品创新。

自律机制核心成员：（一）享有自律机制基础成员的权利。（二）参与自律机制工作会议并行使审议表决权，以及组织和参与自律机制相关专门工作小组工作。（三）按照人民银行及自律机制的安排，在参与Shibor和LPR报价、发行交易涉及市场基准利率培育的金融产品时先行先试。

自律机制观察成员：根据利率市场化改革需要，按照人民银行及自律机制的安排，参与发行同业存单等涉及市场基准利率培育的金融产品。

此外，自律机制成员均可参与自律机制组织开展的培训、调研等有关活动，以及享有人民银行及自律机制规定的其他权利。

第十九条 自律机制成员应履行遵守自律机制各项规章制度、执行自律机制决议、完成自律机制交办的工作等义务。自律机制成员未能履行上述义务的，自律机制可取消其成员资格。

自律机制观察成员应尽快完善法人治理、强化财务硬约束、提高自主定价能力，积极参与下一年度合格审慎评估。若不参与下一年度合格审慎评估，或经评估仍未达到自律机制基础成员相应标准的，自律机制可取消其观察成员资格。

第五章 附则

第二十条 各地方性自律机制可根据当地实际情况，依据本办法，制订地方性合格审慎评估实施办法，遴选地方性自律机制成员，并报全国性自律机制备案。

第二十一条 本办法报中国人民银行备案后生效，自发布之日起施行。

第二十二条 本办法由自律机制负责解释和修订。

附1 金融机构合格审慎评估指标说明

一、统计口径

（一）合格审慎评估的各项定量指标均以金融机构法人为基本统计单位。

（二）资产利润率、净息差、成本收入比等3项指标按本外币合计口径计算，其他指标按境内人民币口径计算。

（三）存款定价偏离度指标以上季度末人民银行利率监测报备数据为准，“定价影响”下的4项指标以中国外汇交易中心的统计监测数据为准，其他指标以上年末金融监管统计数据为准。

二、计算方法

（一）所有定性指标均根据金融机构实际情况，按对应分值评分，仅有100分、60分和0分3个等级，不再细分。

（二）“财务约束”、“定价能力”、“定价行为”下的4项定量指标按照分段计分方式计算具体得分。其中，60-100分区间内具体得分的计算公式为：

评估得分＝60＋（实际值-合格值）/（满分值-合格值）×40

其中，实际值是指参评金融机构该项指标的实际数值，满分值是指该项指标得100分对应的数值，合格值则是指该项指标得60分对应的数值。

（三）“定价影响”下的4项指标按照指参评金融机构该项指标实际数值与所有金融机构中该项指标最高数值的比值计算具体得分。计算公式为：

评估得分＝参评机构数值/基准机构数值×100

其中，参评机构数值是指参评金融机构该项指标的实际数值，基准机构是指所有金融机构中该项指标数值最高的金融机构，基准机构数值则是指基准机构该项指标的实际数值。

三、具体计算过程说明

（一）资产利润率（ROA）

资产利润率＝净利润/平均总资产×100%，以银监部门“1104工程”的计算口径为准。

（二）净息差（NIM）

净息差（NIM）＝净利息收入/平均生息资产余额×100%，以银监部门“1104工程”的计算口径为准。

（三）成本收入比

成本收入比＝业务及管理费/营业收入×100%，以银监部门“1104工程”的计算口径为准。

（四）存款定价偏离度

按照参评机构的存款定价偏离度从小到大进行排序，并计算所有金融机构存款定价偏离度的标准差。

其中，参评机构存款定价偏离度＝（参评机构活期存款定价偏离度＋参评机构定期存款定价偏离度）/2×100%

参评机构活期存款定价偏离度＝（参评机构活期存款利率浮动幅度/所有金融机构活期存款利率浮动幅度均值-1）×100%。活期存款（含协定存款）利率浮动幅度根据利率报备数据计算，为活期存款、协定存款利率浮动幅度的加权平均值，权重为活期存款、协定存款的月度平均余额。

参评机构定期存款定价偏离度＝（参评机构定期存款利率浮动幅度/所有金融机构定期存款利率浮动幅度均值-1）×100%。定期存款（含通知存款）利率浮动幅度根据利率报备数据计算，为各期限定期存款利率浮动幅度的加权平均值，权重为新发生定期存款金额。

存款利率浮动幅度＝（存款实际执行的加权利率水平/对应期限存款基准利率）×100%。对应期限存款基准利率为央行公布的基准利率，若在计算期间内，央行调整了基准利率，则以调整时间为权重对基准利率进行加权平均。

所有金融机构存款定价偏离度的标准差＝[（各参评机构存款定价偏离度-所有机构存款定价偏离度均值）的平方和/所有机构数]的开方。

（五）货币市场定价影响力

货币市场交易量＝银行间市场拆借交易量＋质押式回购交易量＋买断式回购交易量，以中国外汇交易中心数据为准。

（六）债券市场定价影响力

债券市场发行交易量＝银行间市场现券交易量＋债券一级市场发行量＋债券一级市场认购量。

其中，银行间市场现券交易量以中国外汇交易中心数据为准。债券一级市场发行量、认购量以参评机构上报数据为准。

（七）存单市场定价影响力

存单市场发行交易量＝同业存单一级市场发行量＋同业存单一级市场认购量＋同业存单二级市场交易量＋大额存单一级市场发行量＋大额存单二级市场交易量，以中国外汇交易中心数据为准。

（八）信贷市场定价影响力

参考LPR定价的贷款发生额＝以LPR为基准定价的贷款发生额。

其中，以LPR为基准定价的贷款不含票据贴现、信用卡透支、垫款等，以参评机构上报的数据为准，需提供应用合同、系统等能体现LPR应用的相关证明材料。

附2 （参评机构简称）经营财务状况数据表

参评机构类别：

填表机构：□参评机构/□所在地人民银行/□省级人民银行/□自律机制秘书处

填表人：　填表人所在部门：联系电话：

注：1、此表按年度填写。

2、若参评金融机构为地方性法人金融机构，则参评机构、其法人所在地人民银行分支机构、人民银行省级分支机构均需填写本表；若参评金融机构为全国性金融机构，则参评机构、自律机制秘书处需填写本表。

3、上表数据以法人为单位，资产利润率、净息差和成本收入比为必填项，其余为选填项。

4、资产利润率、净息差和成本收入比均按照本外币合计口径统计，以银监部门“1104工程”口径为准。

5、货币市场交易量、债券市场交易量、同业存单发行交易量和大额存单发行交易量均由参评机构自行填写，自律机制秘书处负责根据中国外汇交易中心的统计数据进行复核。数据不符的，自律机制秘书处应与参评机构确认。

6、债券一级市场发行量、认购量、以LPR为基准定价的贷款发生额由参评机构自行填写，按照人民币口径统计。以LPR为基准定价的贷款不含票据贴现、信用卡透支、垫款等业务。

附3 （参评机构简称）合格审慎评估评分表

参评机构类别：

填表机构：□所在地人民银行/□省级人民银行/□自律机制秘书处

填表人：　填表人所在部门：联系电话：

注：1、此表按年度填写。

2、若参评金融机构为地方性金融机构，则其法人所在地人民银行分支机构、人民银行省级分支机构、自律机制秘书处均需填写本表；若参评金融机构为全国性金融机构，则自律机制秘书处需填写本表。

3、定性指标的评分仅有100分、60分和0分3个等级。

4、如评分说明填写空间不足，可另附页。

5、本表应由评估机构分管领导签字，并加盖机构公章。

附4（参评机构简称）定价行为评分表

参评机构类别：

填表机构：□所在地人民银行/□省级人民银行/□自律机制秘书处

填表人：　填表人所在部门：联系电话：

注：1、此表按季度填写。

2、若参评金融机构为地方性金融机构，则其法人所在地人民银行分支机构、人民银行省级分支机构、自律机制秘书处均需填写本表；若参评金融机构为全国性金融机构，则自律机制秘书处需填写本表。

3、信息披露、竞争行为的评分仅有100分、60分和0分3个等级。

4、存款定价偏离度评分由自律机制秘书处填写，其他填表机构请勿填写。

5、活期存款（含协定存款）、人民币定期存款（含通知存款）均以人民银行利率报备系统口径为准，其中加权平均利率和浮动幅度应按各期限存款金额作为权重计算。存款利率浮动幅度＝（存款实际执行的加权利率水平/对应期限存款基准利率）×100%。

6、本表应由评估机构分管领导签字，并加盖机构公章。