【发布部门】全国外汇市场自律机制【发文字号】汇律发[2018]1号【发布日期】2018.01.24【实施日期】2018.01.24【效力级别】部门规范性文件

第一章 总则

第一条 为维护市场正当竞争秩序，促进外汇市场有序运作和健康发展，根据《外汇市场自律机制工作指引》（汇律发〔2016〕10号），制定全国外汇市场自律机制成员自律行为评估办法（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称全国外汇市场自律机制成员自律行为评估是指全国外汇市场自律机制（以下简称“自律机制”）对自愿参与的成员开展的自律评估。

第三条 全国外汇市场自律机制成员自律行为评估对自律机制成员的人民币汇率中间价报价行为、银行间外汇市场交易行为和银行外汇及跨境人民币柜台市场交易行为等三项行为，并结合财务约束指标进行评估。

第四条 全国外汇市场自律机制成员自律行为评估结果用于自律机制成员的分层和遴选，并由全国外汇市场自律机制秘书处（以下简称“自律机制秘书处”）提交中国人民银行（以下简称“人民银行”）作为宏观审慎评估（MPA）的组成部分。自律机制将按照监管的统一安排赋予成员机构一定的正向激励，引导和鼓励金融机构参与同业自律。

第五条 全国外汇市场自律机制成员自律行为评估由自律机制负责组织开展，并由自律机制秘书处具体实施。

第二章 评估框架和指标体系

第六条 全国外汇市场自律机制成员自律行为评估指标包括财务约束、中间价报价情况、银行间市场交易规范情况和外汇和跨境人民币展业规范情况等4个模块，各模块及对应分值如下：

（一）财务约束指标，是指金融机构的公司治理、财务状况和成本控制等反映其财务硬约束状况的指标。（10分）

（二）中间价报价情况指标，主要衡量报价行迟报和漏报次数，报价行报价与中间价偏离程度、报价被剔除次数、开市后15分钟内报价行成交价以及信息报送情况等。（30分）

（三）银行间市场交易规范情况指标，主要衡量成员在银行间外汇市场（批发市场）上遵守市场准则的情况，主要包括符合会员银行资质及条件情况、市场表现和市场行为、遵守监管规定及《全球外汇市场准则》及《中国外汇市场准则》等规范的情况等。（30分）

（四）外汇和跨境人民币展业规范情况，主要衡量成员在外汇和跨境人民币展业（零售市场）遵守展业公约和展业原则的情况。（30分）

自律机制秘书处根据上述各模块对成员自律行为进行打分，并根据得分情况按模块将评估结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”等几类。具体评估指标及分值详见《全国外汇市场自律机制成员自律行为评估指标》（附件1），《全国外汇市场自律机制成员自律行为评估指标》中各模块的评估标准及权重将根据经济金融发展情况和自律行为规范与准则要求等情况进行适时调整。

第七条 全国外汇市场自律机制成员自律行为评估根据自律机制成员业务范围分别匹配。

对于业务范围适用评估模块的成员机构，采用《全国外汇市场自律机制成员自律行为评估指标》对该模块进行评估，评估结果为该成员机构在该模块下的评估得分；

对于业务范围不适用评估模块的成员机构，取对应模块下的基准分（20分），作为该成员机构在该模块下的评估得分。

财务约束指标模块适用所有成员机构。

第三章 评估流程

第八条 全国外汇市场自律机制成员自律行为评估每季度一评，成员资格每年根据评估结果进行动态调整。季度评估时，参与评估的自律机制成员机构（以下简称“参评成员”）应于每季度的前10个工作日内，根据自身业务情况向自律机制秘书处提交上一季度的以下部分或全部材料，用以评估全国外汇市场自律机制成员自律行为：

1.上一季度《金融机构经营财务状况数据表》。

2.公司最新的年度审计报告。

3.本季度公司章程变动情况（如有），及其他能够反映公司治理情况的相关材料。

4.中间价报价情况及其他反映本季度中间价报价能力的材料。

5.参与银行间外汇市场交易情况，包括但不限于附件1所列明的相关制度变动情况（如有）及执行情况，及其他能反映自身遵守市场准则的相关材料。

6.外汇和跨境人民币展业情况，包括但不限于附件1所列明的相关制度变动情况（如有）及执行情况，及其他能反映自身遵守外汇和跨境人民币展业公约和展业原则的相关材料。

7.参评成员根据本评估办法及附件1所列材料出具的本机构自律行为内部评估报告。

8.其它可用作评估参考的材料。

第九条 自律机制秘书处按照本办法规定，对参评成员的申请材料进行评估，必要时可进行现场评估。

其中，中间价报价情况自律评估由自律机制秘书处根据自律机制成员中间价报价情况进行评估；银行间市场交易规范情况由自律机制秘书处根据参评成员报送材料及银行间外汇市场交易规范情况的监测结果进行综合评估；外汇和跨境业务展业情况自律评估，由参评成员行总行汇总自身各地分行展业情况后报自律机制秘书处，自律机制秘书处根据参评成员报送材料进行评估。

因审计等内部原因无法按时提供财务报表、审计报告的参评成员，可自行计算“财务约束”下每项指标得分，并在第八条规定时间内报送评估。相关财务报表、审计报告正式发布后通过公开渠道或寄送方式送抵自律机制秘书处。

对于银行间市场交易规范情况项下自律相关制度完整性、制度执行情况的自律评估，以及对于外汇和跨境业务展业情况的评估，参评成员应根据第八条第7款之规定，及时出具内部评估报告，并按时报送自律机制秘书处。

第十条 自律机制秘书处根据评估情况，形成外汇自律评估总体意见及评估报告，并提交自律机制核心成员审议。自律机制召开工作会议，对自律机制秘书处提交的自律行为评估报告进行审议表决并向人民银行、外汇局备案后，由自律机制秘书处将评估结果及时反馈给自律机制成员。

第十一条 自律机制以年检的形式对其成员资格进行评估和调整。

（一）自律机制年检按客观指标和制度性材料等两部分内容开展：

财务约束指标、中间价报价情况评估、和银行间外汇市场自律行为评估项下的市场行为评价，均采用客观指标评估，年检时由自律机制秘书处按照年度范围取数计算。

银行间外汇市场自律行为项下自律相关制度完整性、制度执行情况的自律评估，以及外汇和跨境业务展业情况的评估，采用制度性材料建设及执行情况评估，年检时按照上年4季度评估得分取值。

（二）比照季度评估流程，自律机制秘书处于每年3月30日前完成对所有参评成员的年检，并及时提交自律机制工作会议审议后报业务指导司局备案。

（三）根据年检情况，自律机制秘书处对参评成员的成员资格进行调整和认定，并向参评成员反馈。

（四）自律机制年检不合格的参评成员，自律机制将给予一定整改宽限期，若宽限期结束后不合格，则对其降级处理。若降级后评估仍不合格，可进一步对其降级处理，直至取消其自律机制成员资格。自律机制秘书处可将评估不合格和降级处理的相关情况报送监管机构。

第十二条 对于评估不合格的参评成员，自律机制秘书处将及时向其反馈存在的具体问题，并进一步督促其采取有效措施，积极开展整改，不断提高成员机构的外汇市场自律能力和综合实力。自律机制将对有关整改情况进行持续跟踪评估。

第十三条 自律机制秘书处将依托现有系统和成员举报情况，建立监测指标体系，定期运行并向成员机构发送评估结果和本年度累计评估结果，指导成员机构及时了解自身情况发现问题，并动态修正。若发现有明显不符合全国外汇市场自律机制成员自律行为标准的情况，经自律机制秘书处核实，参照第十一条第（四）款执行。

第四章 成员分层和激励约束机制

第十四条 履行相关程序，承诺接受自律机制的评估，并接受自律机制依照约定采取自律措施的银行间外汇市场人民币外汇即期会员为自律机制观察成员。

第十五条 经评估，“财务约束”下每项指标得分均达到1分及以上，银行间市场交易规范情况、外汇和跨境人民币展业规范情况均达到“合格”且得分排名靠前的观察成员，可作为自律机制基础成员的候选对象。

“财务约束”下每项指标得分均达到1分及以上，且银行间市场交易规范情况、外汇和跨境人民币展业规范情况均达到“良好”的观察成员，可被选为自律机制基础成员。得分排名靠前的基础成员，可作为自律机制核心成员的候选对象。

“财务约束”下每项指标得分均达到1分及以上，且中间价报价情况、银行间市场交易规范情况、外汇和跨境人民币展业规范情况均达到“良好”的基础成员，可被选为自律机制核心成员。

“财务约束”、中间价报价情况、银行间市场交易规范情况、外汇和跨境人民币展业规范情况其中任一模块评估结果为“不合格”的，参照本办法第十一条、第十二条进行处理。

第十六条 根据《外汇市场自律机制工作指引》的总体安排，自律机制将对其成员采取一定的正向激励措施，具体包括：

自律机制核心成员可参与自律机制工作会议并行使审议表决权；可担任人民币兑美元汇率中间价报价行或尝试报价行；享有优先获得外汇市场新产品、新交易方式以及其他市场创新先行先试的权利等。

自律机制基础成员享有获得外汇市场新产品、新交易方式及其他市场创新先行先试的权利；可适时被参与人民币兑除美元外其他货币中间价报价的权利等。

自律机制观察成员可适时被赋予观察成员参与外汇市场新产品、新交易方式及其他市场创新的权利。

为调动自律机制成员积极性，强化外汇市场参与者的自律意识，自律机制除对于核心成员、基础成员、观察成员赋予不同优先级别的外汇市场新产品、新交易方式以及其他市场创新先行先试的权利外，还可赋予自律机制成员参与自律机制组织开展的培训、调研活动等其他激励约束措施。

第十七条 根据《外汇市场自律机制工作指引》的总体安排，自律机制将对其成员采取一定的约束措施，具体包括：

核心成员应委派一名代表出席工作会议并行使表决权，积极组织和参与相关专门工作小组工作，并模范遵守自律机制各项规章制度、严格执行自律机制有关决议、积极完成自律机制交办的工作任务。

基础成员和观察成员应自觉履行遵守自律机制各项规章制度、执行自律机制决议、完成自律机制交办的工作等义务。

第十八条 自律机制将根据评估结果，建议监管机构对自律机制成员采取其他激励约束措施。包括但不限于：

将自律机制成员的自律情况纳入宏观审慎评估（MPA）框架等。

第五章 附则

第十九条 本办法报中国人民银行和国家外汇管理局备案后生效，自发布之日起施行。

第二十条 本办法由自律机制负责解释和修订。

附1：全国外汇市场自律机制成员自律行为评估指标

第一章 财务约束指标

第一条 财务约束指标，是指金融机构的公司治理、财务状况和成本控制等反映其财务硬约束状况的指标。按照得分对应“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四级。

得分8分至10分（含）：评估结果为优秀；

得分7分至8分（含）：评估结果为良好；

得分5分至7分（含）：评估结果为合格；

得分5分（含）及以下：评估结果为不合格。

第二条 公司治理情况

上市公司（或政策性银行），已建立符合现代公司治理结构的“三会一层”或类似组织机构（包括股东大会或社员代表大会、董事会或理事会、监事会和管理层），组织机构健全，工作职责清晰，议事规则完备，并得到严格执行，不存在非股东的政府及相关部门以行政手段干预“三会一层”人员的选举任用和金融机构具体经营事务的情况：3分。

非上市公司，已建立符合现代公司治理结构的“三会一层”或类似组织机构（包括股东大会或社员代表大会、董事会或理事会、监事会和管理层），不存在非股东的政府及相关部门以行政手段干预“三会一层”人员的选举任用和金融机构具体经营事务的情况：2分。

尚未建立符合现代公司治理结构的“三会一层”或类似组织机构（包括股东大会或社员代表大会、董事会或理事会、监事会和管理层），或存在非股东的政府及相关部门以行政手段干预“三会一层”人员选举任用和金融机构具体经营事务的情况：0分。

第三条 资产利润率（ROA）：

0.8%（含）及以上：3分。

0.4%（含）至0.8%：0分（含）至3分，采用连续打分制，最小精度为0.01分。

0.4%以下：0分。

第四条 成本收入比：

不高于40%（含）：3分。

65%（含）至40%：0分（含）至3分，采用连续打分制，最小精度为0.01分。

65%以上：0分。

第五条 外汇业务盈利能力：

外汇业务盈利或盈亏平衡：1分。

外汇相关业务亏损：0分。

外汇业务包括外汇买卖（含衍生）和结售汇（含衍生）两项业务。

第二章 中间价报价情况评估

第六条 评估得分及评估结果

自律机制根据报价行遵守自律规范的情况对报价行进行评级打分，按照得分对应“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四级。

得分25分至30分（含）：评估结果为优秀；

得分20分至25分（含）：评估结果为良好；

得分10分至20分（含）：评估结果为合格；

得分10分（含）及以下：评估结果为不合格。

第七条 报价行报价与中间价偏离情况（5分）

评分标准：某报价行报价与当日中间价的偏离点差，按每日平均报价偏差情况计算得分。

0 bps（含）至20bps： 5分；

20bps（含）至50bps：5分（含）至2分，采用线性插值法连续打分，最小精度为0.01分；

50bps（含）及以上：2分。

第八条 报价行报价质量（10分）

评分标准：报价行报价在全年交易日中被剔除次数占比。

低于30%（含）：10分；

30%-70%：10分至4分，采用线性插值法连续打分，最小精度为0.01分；

超过70%（含）：4分。

第九条 各报价行报价职责履行情况（8分）

评分标准：未按时报价次数。

0次：8分；

1次：7分；

2-3次：6分；

3-5次：4分；

5-7次：2分；

7次及以上：0分。

第十条 报价行报送信息情况（4分）

评分标准：报价行迟报/漏报外汇交易头寸信息次数。

0-2次（含）：4分；

2-4次（含）：3分；

4-6次（含）：2分；

6次及以上：0分。

第十一条 报价行报价可成交情况（3分）

评分标准：各报价行在开市15分钟内任意单笔成交价与当日发布中间价和本行当日报价所确定区间的偏离程度，取偏离度最大的一笔计算。如15分钟内无成交，取其他报价行中有成交的样本的得分最低值。

50bps（含）及以下：3分；

200bps-50bps：0分至3分，采用线性插值法连续打分，最小精度为0.01分；

200bps（含）及以上：0分；

第三章 银行间外汇市场自律行为评估指标

第十二条 评估得分及评估结果

自律机制根据成员遵守银行间外汇市场自律规范的情况对报价行进行评级打分，按照得分对应“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四级。

得分25分至30分（含）：评估结果为优秀；

得分20分至25分（含）：评估结果为良好；

得分10分至20分（含）：评估结果为合格；

得分10分（含）及以下：评估结果为不合格。

第十三条 自律相关制度完整性（5分）

（一）综合管理（1分，每条0.25分）

1. 具有完备的业务操作流程及相应的内控制度；

2. 具有相关人员的资格管理制度，包括但不限于：相关人员的岗前培训、相关交易辅助工具的使用规范；

3. 具有统计报告制度，包括但不限于各类统计报表及临时性调查统计的管理办法；

4. 具有内部资金和结售汇转移定价机制（仅针对做市商及尝试做市机构）；

（二）交易管理（1分，分值分布如下）

1. 具有推动公平交易、防止内幕交易和保护敏感信息的管理机制（0.25分）；

2. 具有反洗钱管理办法、或同等内容的内部规章制度等要求（0.5分）；

3. 具有信息披露机制、或同等内容的内部规章制度等要求（0.25分）；

（三）风险管理（1分，每条0.25分）

1. 具有风险管理制度，包括但不限于：风险识别、计量、合并计算和监督规范的管理制度；

2. 具有会计核算制度，包括但不限于：会计记账方法的规定、财务会计报告编制的规定等；

3. 具有交易限额管理制度，包括但不限于：风险限额的审批流程和相应的风险限额设定办法；

4. 具有信用风险管理安排

（四）交易确认与清算（1分）

具有交易确认与清算机制，包括但不限于：高效透明的交易清算流程、市场极端变化的应对机制、针对交易数据传输的监控机制、标准清算路径的管理机制、对账和销账等账户调整程序流程、清算纠纷解决机制等。

（五）信息系统管理（1分）

具有信息系统建设、运营等相关管理安排。

第十四条 制度执行情况（5分）

（一）员工资质（1分）

员工是否已参加相关培训，确保了解本职工作相关的金融产品、业务流程和内部管理制度，掌握相关操作技能，能胜任本职工作。

（二）信息管理（1分，每条0.5分）

1. 机构是否监控员工与其他机构的交流信息。机构是否定期检查员工被授权使用的交流渠道，以确保没有不当参与者和不当内容。机构是否以恰当的方式记录市场参与者之间的信息交流，并严格执行关于保存期限、可获取记录的人员名单及权限的规定

2. 机构是否明确规定相关人员需要知晓的敏感信息范围（敏感信息定义参见准则第二章第二十六条）。机构是否已设置适当的保护敏感信息的技术监控，根据机构确定的“需要知晓”标准监控获取敏感信息的渠道。

（三）交易管理（1分，每条0.25分）

1. 机构是否严格执行只有得到授权的人员才能进入交易室；前、中、后台办公室是否在物理和职能上各自独立。

2. 机构是否按照既定制度和程序，以书面形式授权交易人员的角色和职责。授权内容包括但不限于交易的市场类别、交易品种、交易期限、交易额度。机构是否定期检查授权。

3. 机构是否能够防止操纵行为的出现。机构是否存在《中国外汇市场准则》第三章第八十七条所列的操控市场的行为。

4. 机构是否已落实人民银行反洗钱各项规章制度。

（四）风险管理（1分，每条0.25分）

1. 机构是否已建立成文的风险识别、计量、合并计算、监督规范，是否定期检查其风险评估方法和风险评估假设。

2. 机构是否已设定以下风险承受限额，包括：止损限额、未平仓限额、流动性限额、期权限额；机构是否设置有效的关于突破限额的预警管理机制。

3. 机构是否以文件记录新产品的批准或拒绝；新产品的审批程序是否由独立于业务职能的产品控制部门负责执行；新产品推出后是否进行检查。

4. 机构是否对危机情况做好预案；机构是否对危急情况进行系统性测试。

（五）交易确认与清算（1分，每条0.25分）

1. 机构是否已实现交易数据从前台系统到中后台系统的直通式自动传输。如否，机构是否已建立监控机制，确保交易数据完整与准确地录入中后台系统。

2. 机构是否在达成、修改或取消外汇交易后都对交易信息进行确认。

3. 机构是否具备系统和相应机制，用于预测、监控和管理其日内和日终的资金需求。

4. 机构是否已建立监控机制，能及时发现未收到的付款、迟付款、错误金额、重复付款和遗漏付款，并及时通知相关各方。

第十五条 市场行为评价（20分）

（一）流动性贡献度（4分，采用加分制）

流动性贡献度指标，衡量成员机构在银行间外汇市场上的活跃程度，及其对市场流动性的贡献。

指标取值参考交易中心发布的《银行间外汇市场评优办法》中的提供市场流动性相关指标：

前25%（含）：加4分；

前25%至前50%（含）：加2分；

前50%至前75%（含）：加1分；

75%之后不加分。

（二）异常行为指标（初始值16分，采用扣分制）。

指标参考交易中心异常报价、异常成交价、异常交易量和异常交易行为等。异常情况越多，则排名越靠前，扣分越多。

前25%（含）：扣16分；

前25%至前50%（含）：扣8分；

前50%至前75%（含）：扣4分；

75%之后不扣分。

（三）自律机制秘书处在监测到上述异常指标或接到成员举报的异常行为后，将对相关银行发出询问函要求解释相关市场行为，若异常行为符合当时市场环境，则不计入扣分，若无正当理由，则作为异常市场行为记录并评估扣分。每一次查实后的异常行为扣1分，至该部分市场行为评价分20分扣完为止。

第四章 外汇和跨境人民币展业规范情况

第十六条 总体框架

外汇和跨境人民币展业规范情况主要衡量成员在外汇和跨境人民币展业（零售市场）遵守展业公约和展业原则的情况。

自律机制根据成员遵守展业公约和展业原则的情况对其进行打分，按照得分对应“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四级。

得分25分至30分（含）：评估结果为优秀；

得分20分至25分（含）：评估结果为良好；

得分10分至20分（含）：评估结果为合格；

得分10分（含）及以下：评估结果为不合格。

第十七条 与展业三原则相关制度的建设情况（16分）

该项实行扣分制，未执行一项扣1分。

（一）建立自上而下的外汇和跨境人民币业务内控管理体系（2分）

具体要求为：明确负责统筹全行外汇和跨境人民币业务展业原则工作的牵头部门，保证牵头管理的权威性和有效性，建立具体工作机制，明确部门间职责分工及管理责任，确保各司其职、各负其责。

（二）建立各项外汇和跨境人民币业务内控制度（9分）

具体要求为：根据外汇管理政策法规及《银行外汇业务展业原则》及《银行跨境人民币业务展业原则》要求，建立（1）客户身份识别及客户分类管理制度，（2）外汇和跨境人民币业务客户信息及外汇和跨境人民币业务资料档案制度，（3）大额、可疑交易等异常外汇和跨境人民币业务报告制度，（4）存疑交易集体审议制度，（5）各项外汇和跨境人民币业务展业制度，（6）考核、产品、营销、定价等其他外汇和跨境人民币业务内控制度；各项制度能完全涵盖外汇管理政策法规及《银行外汇业务展业原则》及《银行跨境人民币业务展业原则》相关要求。

（三）定期评估、及时修改完善相关内控制度（1分）

具体要求为：及时传导和贯彻落实外汇管理政策法规，合理制定业务流程和操作规范，定期评估、及时修改完善相关内控制度，并留存工作记录。

（四）完善系统建设（2分）

具体要求为：根据监管要求和银行自律需要，及时完善系统建设，将《银行外汇业务展业原则》相关内容纳入其现行业务系统之中。

（五）建立报告机制（2分）

具体要求为：发现异常外汇和跨境人民币业务、涉嫌违规等行为，及时向监管部门或当地自律机制报告，并主动停止办理相关外汇和跨境人民币业务。

第十八条 与展业三原则相关制度的执行落实情况（10分）

（一）受到外部监管机构处罚（4分）

该项实行扣分制，评分方式如下：

A＝被考核银行处罚次数/ 被考核成员全国分支机构个数*100%

B＝被考核银行本外币跨境收支业务量/全国本外币跨境收支业务量*100%

C＝A/B

当：C≤20%时：不扣分

20%＜C≤30%时：扣1分

30%＜C≤40%时：扣2分

40%＜C≤50%时：扣3分

C＞50%时：扣4分

当年没有被外部监管单位检查（含非现场）的成员行得平均分。

（二）受到全国外汇市场自律机制及各省级自律机制通报批评、警告、进行风险提示等（4分）

该项实行扣分制，评分方式如下：

A＝被考核银行被自律机制通报批评、警告、进行风险提示等的次数/ 被考核成员全国分支机构个数*100%

B＝被考核银行本外币跨境收支业务量/全国本外币跨境收支业务量*100%

C＝A/B

当：C≤20%时：不扣分

20%＜C≤30%时：扣1分

30%＜C≤40%时：扣2分

40%＜C≤50%时：扣3分

C＞50%时：扣4分

（三）受到市场同业投诉和举报（2分）

该项实行扣分制。因自律规范执行不到位，受到市场同业投诉或举报，经确认情况属实的，每发生一次扣1分，最多扣2分。

第十九条 展业培训工作开展情况（2分）

该项实行扣分制。打分原则如下：

将展业自律规范纳入培训计划并组织两次以上（含两次）展业相关培训的，不扣分；将展业自律规范纳入培训计划但开展培训次数低于2次的，扣1分；未将展业自律规范纳入培训计划的，扣2分。

第二十条 参与自律机制建设情况（2分）

该项实行扣分制。打分原则如下：

积极参与自律机制各项工作，为自律工作建言献策的，不扣分；缺席部分自律机制工作的，扣1分；未参与任何自律机制相关工作的，扣2分。

第五章 附则

第二十一条 本指标体系中各模块的评估标准及权重将根据经济金融发展情况、宏观调控需要、自律规范要求等情况进行适时调整。

第二十二条 全国外汇市场自律机制对本指标体系具有最终解释权。