【发文字号】中汇交发[2018]276号【发布日期】2018.08.02【实施日期】2018.08.02【效力级别】部门规范性文件

第一章 总则

第一条 为规范银行间外汇市场交易确认行为，保护市场参与者的合法权益，根据《银行间外汇市场交易确认规则》（中汇交发[2013]83号）及有关规定，制定本交易确认细则（以下简称本细则）。

第二条 市场参与者应根据本细则及中国外汇交易中心（以下简称交易中心）不时发布的相关文件，对已达成的外汇询价交易以及其在存续期内利息支付金额、本金摊销金额、差额交割金额等现金流信息，通过交易中心交易后处理服务平台进行交易确认。

第三条 本细则适用于市场参与者之间达成的人民币外汇询价交易、外币对询价交易和外币拆借交易等相关确认业务。新增其他业务的，交易中心将另行通知。

第二章 定义

第四条 单用户模式，是指市场参与者只需一个系统用户通过交易后处理服务平台完成交易确认的模式。

第五条 双用户模式，是指市场参与者需要两个系统用户通过交易后处理服务平台完成交易确认的模式。

第六条 点击确认，是指市场参与者通过交易后处理服务平台对本方待确认的交易信息进行初审录入和确认操作的行为。

第七条 上传确认，是指市场参与者将本方待确认的交易信息通过文件方式或接口方式上传至交易后处理服务平台，由交易后处理服务平台将该信息与交易中心外汇交易系统（以下简称交易系统）交易信息进行比对的行为。

第八条 确认状态，是指交易在交易后处理服务平台确认过程中的状态，包括待录入、待确认、已确认、应急确认。

待录入，是指交易从交易系统传输至交易后处理服务平台的初始状态。

待确认，是指交易在市场参与者对交易进行初审录入后的状态。若市场参与者选择单用户模式，将不存在本方待确认状态。

已确认，是指市场参与者已完成某笔交易确认之后的状态。

应急确认，是指市场参与者在特殊情况下，按照规定委托交易中心进行的确认，其效力等同于已确认。

第九条 清算状态，是指清算方式为净额清算的交易（以下简称净额清算交易）的清算相关权利义务向提供净额清算服务的机构（以下简称清算机构）转移的状态，包括待承接、已承接和未承接。

清算状态仅供市场参与者参考，最终清算结果以清算机构提供的信息为准。

第十条 计算机构，是指在交易正常履行的情况下，交易双方约定的负责对支付义务进行具体计算的机构。

除非交易双方另行约定，交易中心为外汇期权、货币掉期等衍生品交易的计算机构，负责根据交易的结算条款等对双方的支付义务进行计算，并生成利息支付金额、本金摊销金额、差额交割金额等现金流信息，市场参与者通过交易后处理服务平台对其进行确认。

第十一条 涉及外汇交易的术语释义，适用银行间外汇市场相关交易规则、《银行间外汇市场交易确认规则》（中汇交发[2013]83号）、《中国外汇交易中心产品指引（外汇市场）》及交易中心发布的相关文件的有关规定。上述释义与本细则有关规定不一致的，以本细则为准。

第三章 业务申请

第十二条 市场参与者在进行交易确认前，应向交易中心提交书面申请（一式两份，附1）并按规定完成业务、系统及协议相关准备工作。

第十三条 市场参与者完成上述准备工作后，交易中心将书面通知市场参与者服务开通日期，并于服务开通之日为其开通相应业务权限。

自服务开通之日起，该市场参与者与其他市场参与者之间新达成的交易，以及其存续期内的利息支付金额、本金摊销金额、差额交割金额等现金流信息应通过交易后处理服务平台进行确认。该市场参与者在服务开通之日前与其他市场参与者之间已达成的货币掉期交易，经交易双方核对一致后，其存续期内的利息支付金额、本金摊销金额等现金流信息也应通过交易后处理服务平台进行确认。

第十四条 市场参与者可向交易中心申请开通接口确认服务。经交易中心验收通过后，市场参与者可使用接口确认功能。

第十五条 交易中心将通过书面形式或中国货币网（www.chinamoney.com.cn）公布且不时更新已开通交易确认服务的市场参与者名单。

第十六条 市场参与者应指派至少2名合格的业务人员开展交易确认工作，并对该业务人员的交易确认相关行为负责。

从事交易确认的业务人员应获得交易中心颁发的资质证书。

第四章 交易确认流程

第十七条 市场参与者应按规定在交易系统正确维护结算账户信息，在交易后处理服务平台正确设置系统用户及其权限、确认方式和用户模式及相关参数。

第十八条 市场参与者如需变更其结算账户信息，应提前三个工作日通过交易中心系统发布市场公告。

第十九条 交易达成之后，交易后处理服务平台根据交易系统实时传输的交易信息生成待确认信息。

在存续期内，交易后处理服务平台对交易双方的支付义务完成计算、实时生成待确认现金流信息。

第二十条 市场参与者应在确认截止时间前完成确认操作：

净额清算外汇询价交易的确认截止时间为下一交易日9：20；当日成交非当日交割的双边清算外汇询价交易的确认截止时间为下一交易日14：00；当日成交当日交割的双边清算外汇询价交易应即时完成确认，以保证资金的及时交割。

利息支付金额、本金摊销金额等现金流信息的确认截止时间为付息日14：00；差额交割金额等现金流信息的确认截止时间为交割日14：00。

第二十一条 若市场参与者计算的货币掉期利息支付金额在容忍度（附2）之内（含临界值），市场参与者应按照交易中心计算的货币掉期利息支付金额办理资金支付；若市场参与者计算的货币掉期利息支付金额在容忍度之外，交易中心及交易双方进行核查之后，市场参与者根据协商一致的结果办理资金支付。

第二十二条 选择点击确认方式的市场参与者，其系统用户应对待录入状态的交易信息进行核实并确认。

在单用户模式下，系统用户核实无误并点击确认即可完成本方确认；在双用户模式下，具有录入权限的系统用户应进行本方初审录入操作，具有确认权限的系统用户应对待确认状态的交易进行复核，复核无误并点击确认后完成本方确认。

第二十三条 选择上传确认方式的市场参与者，其系统用户应将本方需确认的交易信息按照规定格式上传至交易后处理服务平台。

交易后处理服务平台将该信息与交易系统信息进行比对。比对成功的，视为该市场参与者完成本方确认。

第二十四条 当交易双方均完成同一笔交易的交易确认操作时，该笔交易确认完成，交易双方受确认后的交易数据约束并据此办理资金清算和结算。

在完成确认后，交易后处理服务平台将提供交易确认明细或生成交易确认书（附3、附4）。

现金流信息在完成确认后，交易后处理服务平台将生成利息支付通知书（附5）等文件，市场参与者应据此办理资金支付。

第二十五条 通过交易后处理服务平台完成交易确认的交易，市场参与者无需通过其他方式进行交易确认。

第二十六条 未按规定完成交易确认的净额清算交易，将不再进入后续净额清算处理，由交易双方自行协商解决。

第二十七条 交易中心根据《关于历史交易起息日、行权日和交割日遇节假日进行统一调整的通知》（中汇交发[2011]230号）对起息日、行权日、到期日和交割日落于每年度新公布的下一年度节假日内的未到期交易于每年年底进行调整，市场参与者应通过交易后处理服务平台对涉及上述日期调整的交易进行确认。

对于未能在每年底进行统一调整的临时节假日，交易中心亦将根据交易中心以及其他有权部门颁布的交易规则对相关日期进行调整，市场参与者应通过交易后处理服务平台对涉及上述日期调整的交易进行确认。交易中心未进行调整的，市场参与者可根据适用的相关规则协商一致后进行调整，并根据调整后的日期办理资金清算等业务。

第五章 信息查询和下载

第二十八条 具有查询权限的系统用户可通过交易后处理服务平台进行查询和下载操作。

第二十九条 市场参与者可通过交易后处理服务平台查询和下载前一交易日达成非当天起息的外汇询价交易的交易确认明细清单，也可查询和下载当日成交当天起息的外币拆借交易的交易确认明细清单。

第三十条 市场参与者可通过交易后处理服务平台逐笔查询和下载交易双方已完成确认的交易确认书及利息支付通知书等文件。

第三十一条 市场参与者可通过交易后处理服务平台查询交易确认状态信息。交易后处理服务平台根据用户设置逐笔显示交易双方的确认状态、确认时间和操作流水等信息。

第三十二条 市场参与者可通过交易后处理服务平台查询交易确认日志、文件上传确认日志和市场公告等信息。

第六章 应急操作

第三十三条 若交易后处理服务平台因设备或通讯线路等出现故障而无法正常完成交易确认的，市场参与者可向交易中心发起应急确认请求。

第三十四条 市场参与者如需进行应急确认，应于该笔交易的确认截止时间20分钟前向交易中心提出书面申请（见附6）。

净额清算服务机构拒绝接受清算相关权利义务转移的交易，其清算方式将从净额清算变更为双边清算，交易双方应以应急确认方式对该笔交易重新进行确认。

第三十五条 对未完成交易确认的交易，市场参与者可向交易中心申请应急撤销本方确认行为。

第三十六条 市场参与者如需撤销本方确认行为，应于该笔交易确认截止时间20分钟前向交易中心提出书面申请。

第三十七条 对未完成交易确认的交易，若交易双方协商一致申请修改清算方式或结算账户信息等支付条款，交易双方均需向交易中心提交交易确认业务应急申请单。

交易后处理服务平台不提供成交价、交易对手、买卖数量等核心交易要素修改功能。

第三十八条 交易双方若需修改清算方式或结算账户信息等支付条款，应于该笔交易确认截止时间20分钟前向交易中心提出书面申请。

第三十九条 若交易双方协商一致申请撤销交易，且交易中心成功受理的，该笔交易在交易后处理服务平台的交易状态显示为“撤销”，该笔交易已完成的相关交易确认操作自动撤销，不再进行后续相关业务处理。

撤销交易流程参照银行间外汇市场相关交易规则有关规定办理。

交易双方可在交易后处理服务平台查询和下载已撤销交易的信息。

第四十条 有关交易确认的应急操作是市场参与者授权交易中心的委托行为，市场参与者对达成的应急操作行为承担全部责任。

第七章 附则

第四十一条 本细则由交易中心负责解释。

第四十二条 本细则自发布之日起实施，《银行间外汇市场交易确认细则》（中汇交发[2018]21号）同时废止。

第四十三条 交易中心有权根据市场需要适时修订本细则及相关文件。