【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心【发文字号】中汇交发〔2021〕227号【发布日期】2021.07.09【实施日期】2021.07.09【效力级别】部门规范性文件

第一章 总则

第一条 为推动外币回购业务发展，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）依据国家相关法律法规、主管部门规定等，制定本指引。

第二条 本指引适用于通过交易中心外汇交易系统成交的以境内债券为抵押品的外币回购交易业务（以下简称境内债外币回购）。

第三条 本指引所指境内债外币回购包含外币质押式回购和外币买断式回购。

第四条 外币质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期外币资金融通业务，正回购方在将债券出质给逆回购方融入外币资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方解除出质债券上质权的融资行为。

第五条 外币买断式回购是正回购方将债券卖给逆回购方的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回购方再以约定的价格从逆回购方买回相等数量同种债券，且首期资金结算额币种和到期资金结算额币种均为同一种非人民币币种的买断式回购的交易行为。

第六条 境内债外币回购的抵押品选择方式包括指定券和自动选券模式。

指定券模式下，交易双方应通过交易中心外汇交易系统就交易金额、利率、期限和抵押品等要素达成一致。

自动选券模式下，交易双方应通过交易中心外汇交易系统就交易金额、利率和期限等要素达成一致，无需指定抵押品，由债券托管机构按事先约定的规则进行抵押品自动选取、计算、质押，并提供存续期管理服务。

第七条 境内债外币回购业务中，正回购方为外币资金融入方，逆回购方为外币资金融出方。律师

第八条 具备银行间外币货币市场会员资格的机构可参与境内债外币回购业务。

第九条 其他具备外币回购业务资格的金融机构可向交易中心申请成为外币货币市场会员后参与该业务，具体请见《银行间外汇市场入市及服务指引》。

第二章 交易模式和交易要素

第十条 交易双方通过交易中心外汇交易系统询价交易模式达成交易并生成成交单。

第十一条 交易双方可通过外汇即时通讯工具（以下简称iDeal）达成境内债外币回购交易意向并直连外汇交易系统，货币经纪人可通过iDeal为交易双方提供境内债外币回购经纪服务，达成交易意向并直连外汇交易系统。

第十二条 交易双方应通过外汇交易系统建立外币回购产品下的双边授信关系。

第十三条 交易双方应通过外汇交易系统维护用于境内债外币回购业务的清算账户和托管账户。

第十四条 境内债外币回购业务支持的回购币种包括：美元（USD）、欧元（EUR）、港币（HKD）、日元（JPY）、澳元（AUD）、英镑（GBP）、加拿大元（CAD）、新西兰元（NZD）、新加坡元（SGD）等。

第十五条 境内债外币回购标的券为在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司托管的可在银行间市场公开发行流通的债券等交易中心认可的标的券。

第十六条 指定券模式下，单笔外币质押式回购和单笔外币买断式回购标的券种数量均为1到10。

第十七条 指定券模式下，债券全价、券面总额由交易双方协商一致，券面总额应为1万元的整数倍。

第十八条 指定券模式下，折算比例由交易双方协商一致，不得超过100%。

第十九条 境内债外币回购首期结算日和到期结算日应符合外币回购交易相关起息日规则，具体见《中国外汇交易中心产品指引》。

第二十条 如遇节假日调整，交易中心将根据外币回购交易节假日调整相关规则对所涉交易的结算日进行相应调整，并生成新的成交单等相关成交信息。

第二十一条 转换汇率由外汇交易系统实时提供，支持手工修改，但修改范围不得超过当天相应汇率中间价上下波幅。

第二十二条 境内债外币回购业务支持券款对付、见券付款和见款付券三种结算方式。

券款对付是指结算双方同步办理债券过户和资金支付并互为条件的结算方式。见券付款是指收券方以付券方应付债券足额为资金支付条件的结算方式。见款付券是指付券方以收到收券方支付的足额资金为债券过户条件的结算方式。

第二十三条 指定券模式下，外币回购首期结算日和到期结算日同时支持券款对付、见券付款或见款付券，对结算方式有特殊要求的债券除外。

第二十四条 自动选券模式下，外币回购首期结算日支持见券付款，到期结算日支持见款付券。

第二十五条 外汇交易系统境内债外币回购业务交易时间为北京时间09：30-16：50，周六、周日和节假日除外。

第二十六条 境内债外币回购交易发生结算失败时，交易双方应当填写外币回购交易结算失败备案表（见附表1、附表2），向交易中心进行结算失败备案。

第三章 交易辅助服务

第二十七条 交易双方达成交易后，可通过外汇交易系统实时查询下载成交明细、成交单等相关信息。

第二十八条 参与机构可通过外汇交易系统查看外币回购结算状态、市场行情等信息。

第二十九条 参与机构可通过外汇交易系统查看本方机构外币回购现金流统计情况。

第四章 收费

第三十条 境内债外币回购收费安排为逆回购方免费，正回购方按年化十万分之一的费率收取交易手续费。

第五章 应急服务

第三十一条 境内债外币回购应急服务包括应急交易服务和应急撤销交易服务，具体见《银行间外汇市场交易应急服务规则》。

第三十二条 交易中心对非成交日当日起息的境内债外币回购交易提供应急撤销交易服务。原则上，交易中心在闭市前30分钟内不再提供应急撤销交易服务。

第三十三条 申请应急撤销交易服务的交易双方应填写《中国外汇交易中心应急撤销交易申请单》，并承诺不再进行任何结算相关操作。申请应急交易服务的交易双方应填写《中国外汇交易中心外币回购应急交易申请单》。律师

第六章 附则

第三十四条 交易中心按照主管部门相关规定，对境内债外币回购业务进行监测。

第三十五条 本指引由交易中心负责解释与修订。

第三十六条 本指引自发布之日起施行。

附表1银行间市场清算所股份有限公司外币回购交易结算失败备案表

填表日期：年月日

注：1.本备案表一式四份，交上海清算所及交易中心各一份保存，其余由交易双方保存，盖章有效。

2.联系电话：021-23198787； 邮箱：fund@shclearing.com；传真：021-63326661。

附表2中央国债登记结算有限责任公司外币回购交易结算失败备案表

注：1.本备案表一式四份，交中央结算公司及交易中心各一份保存，其余由交易双方保存，盖章有效。

2.联系电话：4009787878-1-1； 邮箱：fxsupport@chinamoney.com.cn。